Сравнение BSMC с DFAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT).
BSMC и DFAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. DFAT - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и DFAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и DFAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 5.24% | 8.73% | 7.80% | 18.54% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у DFAT с доходностью 5.24%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 9.05%
- 1 год
- 23.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAT
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.33%
- 3 года*
- 13.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и DFAT
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFAT в 0.28%.
Доходность на риск
BSMC vs. DFAT — Ранг доходности на риск
BSMC
DFAT
Сравнение BSMC c DFAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | DFAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.57 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.60 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 5.87 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.05 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.39 | +0.68 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и DFAT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и DFAT
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности DFAT в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% | 0.00% |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 1.56% | 1.55% | 1.31% | 1.34% | 1.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и DFAT
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DFAT в -26.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и DFAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -26.12% | +6.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -14.60% | +2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -6.07% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -6.42% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.99% | -0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и DFAT
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Dimensional U.S. Targeted Value ETF (DFAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что BSMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | DFAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.24% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 12.13% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 22.40% | -3.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.72% | -5.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 21.72% | -5.45% |