PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с DEEP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с DEEP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and DEEP (Roundhill Acquirers Deep Value ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while DEEP is passively managed. Over the past year, BSMC returned 25.58% vs 29.28% for DEEP. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.80%/yr for DEEP.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и DEEP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 10.45%, что значительно ниже, чем у DEEP с доходностью 13.79%.

BSMC

1 день
1.10%
1 месяц
1.03%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.04%
1 год
25.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DEEP

1 день
1.24%
1 месяц
0.79%
С начала года
13.79%
6 месяцев
14.31%
1 год
29.28%
3 года*
10.78%
5 лет*
4.00%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и DEEP

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		10.45%15.52%10.21%11.69%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		13.79%5.69%-2.97%14.24%

Correlation

The correlation between BSMC and DEEP is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.86

The correlation between BSMC and DEEP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и DEEP

Секторы
BSMC
DEEP

Здравоохранение

21.3%
6.6%

Промышленность

19.1%
25.8%

Технологии

14.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

13.0%
10.5%

Финансовые услуги

10.4%
8.6%

Энергетика

7.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

6.6%
25.5%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Сырьевые материалы

3.4%
4.8%

Недвижимость

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

BSMC
21.3%
DEEP
6.6%

Промышленность

BSMC
19.1%
DEEP
25.8%

Технологии

BSMC
14.7%
DEEP
8.5%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
DEEP
10.5%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
DEEP
8.6%

Энергетика

BSMC
7.5%
DEEP
5.7%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
DEEP
25.5%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
DEEP
4.1%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
DEEP
4.8%

Недвижимость

BSMC

-

DEEP
3.1%

Коммунальные услуги

BSMC

-

DEEP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Roundhill Acquirers Deep Value ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с DEEP:
DEEP с ZIGDEEP с FVALDEEP с FNGSDEEP с VTVDEEP с XSVMDEEP с CALFDEEP с QQQ

Доходность на риск

BSMC vs. DEEP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
DEEP
Ранг доходности на риск DEEP: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEEP: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEEP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEEP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEEP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEEP: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c DEEP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCDEEPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.54

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.26

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.26

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

2.48

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

7.13

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. DEEP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEEP равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и DEEP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCDEEPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.54

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.30

+0.86

Просадки

Сравнение просадок BSMC и DEEP

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки DEEP в -52.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и DEEP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCDEEPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-52.52%

+33.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-11.87%

+2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.40%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.80%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-10.40%

+7.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

4.12%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и DEEP

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 4.09%, в то время как у Roundhill Acquirers Deep Value ETF (DEEP) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCDEEPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.09%

5.68%

-1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.11%

12.34%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.14%

-4.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

21.66%

-5.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

24.27%

-8.18%

Сравнение комиссий BSMC и DEEP

BSMC берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DEEP в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и DEEP

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности DEEP в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.94%1.17%1.02%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DEEP
Roundhill Acquirers Deep Value ETF		1.50%1.78%1.96%1.67%1.28%1.43%4.03%3.49%1.51%2.01%3.14%3.98%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and DEEP have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEEP has higher volatility (5.68%) compared to BSMC (4.09%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs DEEP's -52.52%.

On 1-year performance, DEEP leads with 29.28% vs 25.58% for BSMC. On fees, BSMC is cheaper at 0.70% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 4.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DEEP has performed better with a 29.28% return vs 25.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMC is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.80% for DEEP.

DEEP has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 0.94% for BSMC.

They also come from different issuers: Brandes and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.80% for DEEP.

BSMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и DEEP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор