PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSMC с AVSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSMC с AVSC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSMC (Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF) and AVSC (Avantis US Small Cap Equity ETF) are both Small Cap Value Equities funds. BSMC is actively managed, while AVSC is passively managed. Over the past year, BSMC returned 24.26% vs 38.76% for AVSC. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. BSMC charges 0.70%/yr vs 0.25%/yr for AVSC.

Доходность

Сравнение доходности BSMC и AVSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSMC показывает доходность 9.25%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 16.85%.

BSMC

1 день
-0.46%
1 месяц
0.43%
С начала года
9.25%
6 месяцев
9.99%
1 год
24.26%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVSC

1 день
-1.32%
1 месяц
1.45%
С начала года
16.85%
6 месяцев
16.56%
1 год
38.76%
3 года*
17.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSMC и AVSC

2026 (YTD)202520242023
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		9.25%15.52%10.21%11.69%
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		16.85%9.42%7.75%18.83%

Correlation

The correlation between BSMC and AVSC is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2023 г.

0.89

The correlation between BSMC and AVSC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSMC и AVSC

Секторы
BSMC
AVSC

Здравоохранение

21.3%
11.5%

Промышленность

19.1%
13.0%

Технологии

14.7%
12.6%

Потребительский защитный сектор

13.0%
4.8%

Финансовые услуги

10.4%
22.4%

Энергетика

7.5%
9.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
14.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
3.0%

Сырьевые материалы

3.4%
5.5%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

BSMC
21.3%
AVSC
11.5%

Промышленность

BSMC
19.1%
AVSC
13.0%

Технологии

BSMC
14.7%
AVSC
12.6%

Потребительский защитный сектор

BSMC
13.0%
AVSC
4.8%

Финансовые услуги

BSMC
10.4%
AVSC
22.4%

Энергетика

BSMC
7.5%
AVSC
9.5%

Потребительский циклический сектор

BSMC
6.6%
AVSC
14.9%

Коммуникационные услуги

BSMC
3.9%
AVSC
3.0%

Сырьевые материалы

BSMC
3.4%
AVSC
5.5%

Недвижимость

BSMC

-

AVSC
0.9%

Коммунальные услуги

BSMC

-

AVSC
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF

Avantis US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с BSMC:
BSMC с VOTBSMC с AVUVBSMC с TSCVBSMC с BINVBSMC с JPSVBSMC с RWJBSMC с SLYV
Часто сравнивают с AVSC:
AVSC с AVUVAVSC с DFASAVSC с VBRAVSC с VTWOAVSC с IWMAVSC с SPYAVSC с XSMO

Доходность на риск

BSMC vs. AVSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSMC
Ранг доходности на риск BSMC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMC: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMC: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AVSC
Ранг доходности на риск AVSC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSC: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSC: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSMC c AVSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSMCAVSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.16

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
3.09

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

4.93

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

15.33

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSMC vs. AVSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSMC на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSC равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSMC и AVSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSMCAVSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68

2.16

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

0.40

+0.73

Просадки

Сравнение просадок BSMC и AVSC

Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и AVSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCAVSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.15%

-28.40%

+9.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.89%

-1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.32%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-7.37%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.54%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности BSMC и AVSC

Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 3.97%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCAVSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.49%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

11.71%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

18.10%

-3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

22.34%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.09%

22.34%

-6.25%

Сравнение комиссий BSMC и AVSC

BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSMC и AVSC

Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности AVSC в 0.92%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSC
Avantis US Small Cap Equity ETF		0.92%1.16%1.17%1.42%1.10%
BSMC
Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF		0.95%1.17%1.02%0.15%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSMC and AVSC have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVSC has higher volatility (4.49%) compared to BSMC (3.97%). In terms of maximum drawdown, BSMC dropped -19.15% vs AVSC's -28.40%.

On 1-year performance, AVSC leads with 38.76% vs 24.26% for BSMC. On fees, AVSC is cheaper at 0.25% per year. On volatility, BSMC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVSC has performed better with a 38.76% return vs 24.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSC is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.70% for BSMC.

BSMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.92% for AVSC.

They also come from different issuers: Brandes and Avantis. Their fees differ too: 0.70% for BSMC and 0.25% for AVSC.

AVSC currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSMC и AVSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор