Сравнение BSMC с AVSC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC).
BSMC и AVSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSMC - это активно управляемый фонд от Brandes. Фонд был запущен 3 окт. 2023 г.. AVSC - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 11 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности BSMC и AVSC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSMC и AVSC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 4.40% | 15.52% | 10.21% | 11.69% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 6.89% | 9.42% | 7.75% | 18.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BSMC показывает доходность 4.40%, что значительно ниже, чем у AVSC с доходностью 6.89%.
BSMC
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVSC
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- 31.13%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSMC и AVSC
BSMC берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AVSC в 0.25%.
Доходность на риск
BSMC vs. AVSC — Ранг доходности на риск
BSMC
AVSC
Сравнение BSMC c AVSC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) и Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSMC | AVSC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.26 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.30 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.85 | 8.85 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.07 | 0.31 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между BSMC и AVSC составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSMC и AVSC
Дивидендная доходность BSMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что сопоставимо с доходностью AVSC в 1.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BSMC Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF | 1.00% | 1.17% | 1.02% | 0.15% | 0.00% |
AVSC Avantis US Small Cap Equity ETF | 1.01% | 1.16% | 1.17% | 1.42% | 1.10% |
Просадки
Сравнение просадок BSMC и AVSC
Максимальная просадка BSMC за все время составила -19.15%, что меньше максимальной просадки AVSC в -28.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSMC и AVSC.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.15% | -28.40% | +9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.60% | -13.45% | +0.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.19% | -3.89% | -2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.70% | -7.62% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.50% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSMC и AVSC
Текущая волатильность для Brandes U.S. Small-Mid Cap Value ETF (BSMC) составляет 5.58%, в то время как у Avantis US Small Cap Equity ETF (AVSC) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что BSMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSMC | AVSC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 6.06% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.46% | 13.19% | -2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.31% | 23.15% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.59% | -6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.27% | 22.59% | -6.32% |