PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSM с CRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BSM с CRK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

BSM (Black Stone Minerals, L.P.) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, BSM returned 8.77%/yr vs 13.46%/yr for CRK. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BSM и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSM показывает доходность 11.34%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -41.93%. За последние 10 лет акции BSM уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 8.77% против 13.46% соответственно.

BSM

1 день
2.31%
1 месяц
2.60%
С начала года
11.34%
6 месяцев
8.96%
1 год
19.71%
3 года*
6.84%
5 лет*
17.66%
10 лет*
8.77%

CRK

1 день
0.07%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-41.93%
6 месяцев
-41.63%
1 год
-54.70%
3 года*
9.89%
5 лет*
16.31%
10 лет*
13.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSM и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		11.34%0.56%1.47%5.85%80.82%67.42%-42.97%-9.53%-7.04%2.49%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-41.93%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Correlation

The correlation between BSM and CRK is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2015 г.

0.39

The correlation between BSM and CRK shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BSM:

$3.01B

CRK:

$3.92B

EPS

BSM:

$1.38

CRK:

$2.23

Коэффициент P/E

BSM:

10.29

CRK:

6.05

Коэффициент PEG

BSM:

0.29

CRK:

0.03

Коэффициент P/S

BSM:

6.53

CRK:

1.97

Коэффициент P/B

BSM:

3.89

CRK:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

BSM:

$468.25M

CRK:

$2.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

BSM:

$365.30M

CRK:

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

BSM:

$475.89M

CRK:

$1.62B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Black Stone Minerals, L.P.

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с BSM:
BSM с KRPBSM с DMLPBSM с SBRBSM с AMBSM с SILJBSM с 0883.HKBSM с VOC
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с ARCRK с USOCRK с UGICRK с ARLPCRK с UNGCRK с XLE

Доходность на риск

BSM vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSM
Ранг доходности на риск BSM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSM: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSM: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSM c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSMCRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
-0.95

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.37
-1.39

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.83

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.48

-0.96

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.36

-1.52

+4.87

BSM vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSM на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSM и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSM и CRK

Максимальная просадка BSM за все время составила -75.58%, что меньше максимальной просадки CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSM и CRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSMCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.58%

-99.32%

+23.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-57.15%

+43.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.48%

-58.78%

+37.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.52%

-64.25%

+38.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.58%

-68.63%

-6.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-96.54%

+90.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.86%

-62.65%

+45.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.89%

36.34%

-30.45%

Волатильность

Сравнение волатильности BSM и CRK

Текущая волатильность для Black Stone Minerals, L.P. (BSM) составляет 6.43%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что BSM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSMCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

13.63%

-7.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

40.97%

-26.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.66%

57.48%

-36.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.35%

58.19%

-31.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.53%

68.11%

-36.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSM и CRK

Дивидендная доходность BSM за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, тогда как CRK не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSM
Black Stone Minerals, L.P.		8.46%10.16%10.96%11.90%9.13%8.23%10.18%11.64%8.61%6.69%5.86%2.94%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BSM и CRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Black Stone Minerals, L.P. и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
188.46M
587.35M
(BSM) Общая выручка
(CRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BSM и CRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Black Stone Minerals, L.P. и Comstock Resources, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
86.3%
93.4%
Активы портфеля
BSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о валовой прибыли в 162.57M при выручке в 188.46M, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.

CRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.

BSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила об операционной прибыли в 145.74M при выручке в 188.46M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

CRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.

BSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Stone Minerals, L.P. сообщила о чистой прибыли в 13.27M при выручке в 188.46M, что соответствует чистой рентабельности 7.0%.

CRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.

Часто задаваемые вопросы

BSM and CRK have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRK has higher volatility (13.63%) compared to BSM (6.43%). In terms of maximum drawdown, BSM dropped -75.58% vs CRK's -99.32%.

BSM currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSM и CRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор