PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSJR с PSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSJR с PSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH).

BSJR и PSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. PSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BSJR и PSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSJR и PSH

2026 (YTD)202520242023
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		0.35%7.41%7.15%0.18%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		0.76%7.34%7.96%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у PSH с доходностью 0.76%.

BSJR

1 день
0.14%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.21%
1 год
5.96%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.45%
10 лет*
—

PSH

1 день
0.35%
1 месяц
0.20%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.82%
1 год
6.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

PGIM Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с BSJR:
BSJR с EICBSJR с IBHFBSJR с JSIBSJR с IBHGBSJR с EIFAXBSJR с BSJSBSJR с BSJP
Часто сравнивают с PSH:
PSH с OOSPPSH с VOOPSH с IQHIPSH с BSJPPSH с CDXPSH с SPYPSH с JPIE

Сравнение комиссий BSJR и PSH

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии PSH в 0.45%.

PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSJR vs. PSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSJR
Ранг доходности на риск BSJR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSJR: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PSH
Ранг доходности на риск PSH: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSH: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSH: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSH: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSJR c PSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSJRPSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.68

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.54

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

2.34

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.18

10.93

+3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSJR vs. PSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSH равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и PSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSJRPSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.68

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

2.20

-1.78

Корреляция

Корреляция между BSJR и PSH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и PSH

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности PSH в 6.98%

TTM2025202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF		5.97%6.19%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
PSH
PGIM Short Duration High Yield ETF		6.98%6.62%8.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и PSH

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки PSH в -3.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и PSH.

Загрузка...

Показатели просадок

BSJRPSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.58%

-3.06%

-19.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.92%

-2.84%

-0.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

0.00%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-0.27%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и PSH

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у PGIM Short Duration High Yield ETF (PSH) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSJRPSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.59%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.48%

2.00%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

3.94%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.74%

3.30%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

3.30%

+6.18%