Сравнение BSJR с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
BSJR и HYHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSJR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSJR и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSJR и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.41% | 7.15% | 11.91% | -11.35% | 3.60% | 5.69% | 3.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.76% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 2.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BSJR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.76%.
BSJR
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 5.96%
- 3 года*
- 7.58%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
HYHG
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.53%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSJR и HYHG
BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
BSJR vs. HYHG — Ранг доходности на риск
BSJR
HYHG
Сравнение BSJR c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSJR | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.50 | 1.40 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.20 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | 1.74 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.18 | 8.32 | +5.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSJR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.93 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.81 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между BSJR и HYHG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSJR и HYHG
Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.97%, что меньше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF | 5.97% | 6.19% | 6.75% | 6.48% | 5.37% | 4.49% | 4.53% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок BSJR и HYHG
Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что меньше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSJR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.58% | -25.71% | +3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.92% | -4.25% | +1.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.37% | -9.21% | -7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.57% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -3.08% | -0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.89% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSJR и HYHG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 1.05%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.37%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSJR | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 2.37% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 4.49% | -3.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 8.09% | -4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 8.12% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.48% | 9.20% | +0.28% |