PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с RCTIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с RCTIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. RCTIX управляется River Canyon. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и RCTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFAX и RCTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		-0.77%7.75%7.49%10.02%-4.07%4.26%6.42%11.71%1.82%9.76%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RCTIX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции EIFAX уступали акциям RCTIX по среднегодовой доходности: 5.15% против 5.56% соответственно.

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%

RCTIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.66%
3 года*
7.12%
5 лет*
4.22%
10 лет*
5.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

River Canyon Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с IBHEEIFAX с HYLS
Часто сравнивают с RCTIX:
RCTIX с ICMUXRCTIX с BWDTXRCTIX с CVTRXRCTIX с EARRXRCTIX с HABDXRCTIX с LCTRXRCTIX с CPITX

Сравнение комиссий EIFAX и RCTIX

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии RCTIX в 0.89%.

RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

Доходность на риск

EIFAX vs. RCTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
RCTIX
Ранг доходности на риск RCTIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCTIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCTIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c RCTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXRCTIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.08

-1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.01

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

3.24

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

12.51

-8.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. RCTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RCTIX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и RCTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXRCTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.08

-1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.72

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

1.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

1.29

-0.12

Корреляция

Корреляция между EIFAX и RCTIX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и RCTIX

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности RCTIX в 6.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
RCTIX
River Canyon Total Return Bond Fund		6.81%7.31%7.89%8.50%5.98%3.02%5.97%4.97%3.30%4.89%2.16%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и RCTIX

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки RCTIX в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и RCTIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFAXRCTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-10.89%

-29.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-1.50%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-6.17%

-1.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-10.89%

-13.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.30%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.09%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.39%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и RCTIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.85%, в то время как у River Canyon Total Return Bond Fund (RCTIX) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFAXRCTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.94%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

1.60%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

2.31%

+1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

2.47%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

3.74%

+0.71%