PortfoliosLab logo
Сравнение EIFAX с HYHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и HYHG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и HYHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.37%
56.14%
EIFAX
HYHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.59

HYHG:

0.73

Коэф-т Сортино

EIFAX:

2.75

HYHG:

1.08

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.60

HYHG:

1.18

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.21

HYHG:

0.82

Коэф-т Мартина

EIFAX:

5.66

HYHG:

3.53

Индекс Язвы

EIFAX:

0.88%

HYHG:

1.73%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.14%

HYHG:

8.34%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

HYHG:

-25.71%

Текущая просадка

EIFAX:

-2.41%

HYHG:

-3.78%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции HYHG по среднегодовой доходности: 4.75% против 4.39% соответственно.


EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

HYHG

С начала года

-1.15%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.87%

5 лет

8.57%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и HYHG

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.


График комиссии HYHG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HYHG: 0.50%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и HYHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

HYHG
Ранг риск-скорректированной доходности HYHG, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYHG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYHG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYHG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYHG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYHG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c HYHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 1.59
HYHG: 0.73
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIFAX: 2.75
HYHG: 1.08
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIFAX: 1.60
HYHG: 1.18
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.21
HYHG: 0.82
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIFAX: 5.66
HYHG: 3.53

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа HYHG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и HYHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.73
EIFAX
HYHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и HYHG

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности HYHG в 6.89%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
HYHG
ProShares High Yield-Interest Rate Hedged
6.89%6.57%6.07%5.58%4.54%5.21%6.06%6.45%5.57%5.37%6.37%5.51%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и HYHG

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и HYHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-3.78%
EIFAX
HYHG

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и HYHG

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 1.79%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 5.94%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
5.94%
EIFAX
HYHG