Сравнение EIFAX с HYHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG).
EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. HYHG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Citi High Yield (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 21 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности EIFAX и HYHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIFAX и HYHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | -1.78% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 0.77% | 5.31% | 11.41% | 14.69% | -1.71% | 5.75% | 0.16% | 12.02% | -1.95% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, EIFAX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у HYHG с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции EIFAX уступали акциям HYHG по среднегодовой доходности: 5.16% против 6.30% соответственно.
EIFAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- -1.08%
- 1 год
- 2.91%
- 3 года*
- 6.47%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 5.16%
HYHG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 9.60%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFAX и HYHG
EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HYHG в 0.50%.
Доходность на риск
EIFAX vs. HYHG — Ранг доходности на риск
EIFAX
HYHG
Сравнение EIFAX c HYHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIFAX | HYHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.25 | 1.29 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.77 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.50 | 8.44 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIFAX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.86 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.81 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.69 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.17 | 0.45 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между EIFAX и HYHG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFAX и HYHG
Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности HYHG в 6.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.39% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
HYHG ProShares High Yield-Interest Rate Hedged | 6.92% | 6.97% | 6.57% | 6.07% | 5.58% | 4.54% | 5.21% | 6.06% | 6.45% | 5.57% | 5.37% | 6.37% |
Просадки
Сравнение просадок EIFAX и HYHG
Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки HYHG в -25.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и HYHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIFAX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -25.71% | -14.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -3.03% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -9.21% | +1.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -25.71% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -0.55% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -3.08% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.89% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFAX и HYHG
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.83%, в то время как у ProShares High Yield-Interest Rate Hedged (HYHG) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIFAX | HYHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 2.35% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | 4.48% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 8.09% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.10% | 8.12% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.45% | 9.20% | -4.75% |