Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции EIFAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,271.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) показал доход в 0.58% с начала года и 3.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIFAX составила 5.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.46%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.6 лет.

Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EIFAX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund has an annualized alpha of 4.70%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 18, 2008.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.79%) than losses (22.74%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия EIFAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EIFAX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.