Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) показал доход в -1.98% с начала года и 2.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIFAX составила 5.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении EIFAX закрывался с повышением в 31% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund: годовая альфа составляет 4.66%, бета — 0.05, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 18.03.2008.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (27.38%) было выше, чем в снижении (22.84%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.05 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.05 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия EIFAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

EIFAX имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.

Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund составляет 2.29%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.