PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US2779236379

CUSIP

277923637

Эмитент

Eaton Vance

Дата выпуска

16 мар. 2008 г.

Категория

Bank Loan

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
EIFAX с FHYSX EIFAX с BSJR EIFAX с AFRAX EIFAX с THY EIFAX с HYHG EIFAX с HYLS EIFAX с RCTIX EIFAX с IBHE EIFAX с GHYG EIFAX с BSJO
Популярные сравнения:
EIFAX с FHYSX EIFAX с BSJR EIFAX с AFRAX EIFAX с THY EIFAX с HYHG EIFAX с HYLS EIFAX с RCTIX EIFAX с IBHE EIFAX с GHYG EIFAX с BSJO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.14%
11.19%
EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund показал доход в 7.53% с начала года и 10.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund составила 5.03%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.14%.


EIFAX

С начала года

7.53%

1 месяц

0.81%

6 месяцев

4.14%

1 год

10.74%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

5.03%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.12%

5 лет (среднегодовая)

13.82%

10 лет (среднегодовая)

11.14%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EIFAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.61%0.85%0.99%0.36%0.97%0.34%0.76%0.76%0.52%0.91%7.53%
20233.33%0.57%-0.27%1.16%-0.36%2.22%1.63%1.46%0.65%-0.53%1.84%2.04%14.53%
20220.14%-0.64%0.07%-0.21%-3.01%-3.37%3.02%1.48%-3.27%1.14%1.89%-0.01%-2.98%
20211.31%0.60%-0.03%0.46%0.61%0.52%-0.05%0.72%0.61%0.13%-0.34%0.75%5.42%
20200.50%-1.48%-14.89%4.64%4.16%1.61%1.92%1.90%0.46%0.27%2.94%1.41%1.91%
20192.98%1.65%-0.36%1.77%-0.46%0.17%0.79%-0.29%0.44%-0.61%0.62%2.03%9.02%
20181.04%0.27%0.40%0.48%0.14%0.13%0.87%0.50%0.68%-0.03%-1.04%-3.09%0.28%
20170.66%0.60%0.28%0.46%0.47%0.09%0.66%0.01%0.55%0.68%0.19%0.39%5.16%
2016-0.92%-0.57%3.94%2.50%0.92%-0.14%1.70%0.93%1.28%1.08%0.19%1.46%12.99%
20150.32%1.66%0.41%0.94%0.04%-0.53%0.13%-0.96%-0.98%0.07%-1.29%-1.36%-1.58%
20140.56%0.07%0.13%0.01%0.57%0.47%0.13%0.14%-0.78%0.21%0.50%-1.03%0.96%
20131.17%0.22%1.04%0.57%0.13%-0.69%1.19%-0.05%0.29%0.84%0.48%0.56%5.90%

Комиссия

Комиссия EIFAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг EIFAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 98, что соответствует топ 2% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.622.54
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 10.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0010.583.40
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.003.161.47
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 13.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.573.66
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 61.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0061.0116.28
EIFAX
^GSPC

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 3.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.004.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.62
2.54
EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.45%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.95$0.94$0.57$0.43$0.47$0.60$0.53$0.49$0.55$0.53$0.52$0.54

Дивидендный доход

9.45%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%4.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.08$0.08$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.07$0.07$0.00$0.76
2023$0.07$0.07$0.07$0.07$0.07$0.08$0.08$0.08$0.07$0.08$0.08$0.11$0.94
2022$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.06$0.05$0.07$0.07$0.57
2021$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.04$0.43
2020$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.47
2019$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.60
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.53
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.49
2016$0.05$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.55
2015$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.53
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.52
2013$0.05$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-1.41%
EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 38.15%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 191 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.15%20 июн. 2008 г.12517 дек. 2008 г.19122 сент. 2009 г.316
-24.22%3 февр. 2020 г.3523 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.212
-7.63%24 янв. 2022 г.1136 июл. 2022 г.1451 февр. 2023 г.258
-7.12%1 июн. 2015 г.18117 февр. 2016 г.6824 мая 2016 г.249
-6.55%3 июн. 2011 г.6026 авг. 2011 г.9411 янв. 2012 г.154

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64%
4.07%
EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund)
Benchmark (^GSPC)