- ISIN
- US2779236379
- CUSIP
- 277923637
- Эмитент
- Eaton Vance
- Дата выпуска
- 16 мар. 2008 г.
- Категория
- Bank Loan
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) прибавил 0.1% с начала года. Текущая цена акции EIFAX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EIFAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,263.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) показал доход в 0.05% с начала года и 3.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EIFAX составила 5.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.05%
- 3 года*
- 6.75%
- 5 лет*
- 4.78%
- 10 лет*
- 5.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 7.43%
- 6 месяцев
- 6.12%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.87%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность EIFAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 77% месяцев были с положительной доходностью, а 23% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +10.5%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -19.2%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EIFAX закрывался с повышением в 30% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -4.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.32% | -1.04% | 0.06% | 1.42% | 0.59% | -0.63% | 0.05% | ||||||
| 2025 | 0.68% | 0.11% | -0.91% | -0.21% | 1.94% | 0.76% | 0.46% | 0.44% | 0.49% | 0.24% | 0.29% | 0.17% | 4.54% |
| 2024 | 0.61% | 0.85% | 0.99% | 0.36% | 0.97% | 0.34% | 0.77% | 0.77% | 0.52% | 0.91% | 0.90% | 0.59% | 8.91% |
| 2023 | 3.33% | 0.57% | -0.27% | 0.41% | -0.36% | 2.22% | 1.63% | 0.60% | 0.64% | -1.30% | 1.84% | 2.04% | 11.86% |
| 2022 | 0.14% | -0.65% | 0.07% | -0.21% | -3.00% | -3.37% | 3.02% | 1.48% | -3.27% | 1.15% | 1.88% | -0.01% | -2.98% |
| 2021 | 1.30% | 0.60% | -0.03% | 0.45% | 0.61% | 0.52% | -0.05% | 0.72% | 0.61% | 0.14% | -0.34% | 0.75% | 5.41% |
Метрики бенчмарка
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund has an annualized alpha of 4.67%, beta of 0.05, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2008.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (26.85%) than losses (22.76%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.05 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.05 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.67%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 26.85%
- Участие в снижении
- 22.76%
Комиссия
Комиссия EIFAX составляет 0.47%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EIFAX имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIFAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.29 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.18 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 9.54 | -5.52 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.72 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.72 | $0.78 | $0.89 | $0.71 | $0.57 | $0.42 | $0.47 | $0.60 | $0.53 | $0.49 | $0.54 | $0.53 |
Дивидендный доход | 7.66% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.06 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.08 | $0.78 |
| 2024 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.89 |
| 2023 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.00 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.08 | $0.11 | $0.71 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.57 |
| 2021 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund показал максимальную просадку в 40.28%, зарегистрированную 17 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund составляет 0.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.28%дек. 2008 г. | 6mo | 1y 14d | 1y 6moиюнь 2008 г. - дек. 2009 г. |
Обвал COVID2020 | -24.22%март 2020 г. | 1mo 19d | 8mo 14d | 10mo 3dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -7.63%июль 2022 г. | 5mo 13d | 7mo | 1y 8dянв. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.13%февр. 2016 г. | 8mo 21d | 3mo 7d | 11mo 28dиюнь 2015 г. - май 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -6.55%авг. 2011 г. | 2mo 24d | 4mo 18d | 7mo 12dиюнь 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| EIFAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -56.78% | +16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -9.10% | +6.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.43% | -18.90% | +15.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -25.43% | +17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -33.92% | +9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.36% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -10.71% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 2.07% | -1.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EIFAX
Добавьте Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EIFAX