PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSJR с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и CLOZ составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.0

Доходность

Сравнение доходности BSJR и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.47%
5.04%
BSJR
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.08

CLOZ:

5.97

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.07

CLOZ:

8.25

Коэф-т Омега

BSJR:

1.38

CLOZ:

3.10

Коэф-т Кальмара

BSJR:

3.71

CLOZ:

8.55

Коэф-т Мартина

BSJR:

15.86

CLOZ:

52.13

Индекс Язвы

BSJR:

0.45%

CLOZ:

0.23%

Дневная вол-ть

BSJR:

3.44%

CLOZ:

1.99%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

CLOZ:

-2.70%

Текущая просадка

BSJR:

-1.16%

CLOZ:

-0.06%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у CLOZ с доходностью 11.44%.


BSJR

С начала года

6.63%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

4.30%

1 год

6.82%

5 лет

3.01%

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

11.44%

1 месяц

0.84%

6 месяцев

5.01%

1 год

11.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и CLOZ

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BSJR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.085.97
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.078.25
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.383.10
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.718.55
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 15.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.8652.13
BSJR
CLOZ

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.08, что ниже коэффициента Шарпа CLOZ равного 5.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.08
5.97
BSJR
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и CLOZ

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.18%, что меньше доходности CLOZ в 8.76%


TTM20232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.18%6.49%5.38%4.50%4.53%1.20%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.76%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и CLOZ

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки CLOZ в -2.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.16%
-0.06%
BSJR
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и CLOZ

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) с волатильностью 0.21%. Это указывает на то, что BSJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.15%
0.21%
BSJR
CLOZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab