PortfoliosLab logo
Сравнение BSJR с CLOZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSJR и CLOZ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSJR и CLOZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.74%
27.38%
BSJR
CLOZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSJR:

2.15

CLOZ:

1.42

Коэф-т Сортино

BSJR:

3.30

CLOZ:

1.86

Коэф-т Омега

BSJR:

1.47

CLOZ:

1.52

Коэф-т Кальмара

BSJR:

2.87

CLOZ:

1.23

Коэф-т Мартина

BSJR:

18.57

CLOZ:

5.98

Индекс Язвы

BSJR:

0.49%

CLOZ:

1.09%

Дневная вол-ть

BSJR:

4.20%

CLOZ:

4.62%

Макс. просадка

BSJR:

-22.58%

CLOZ:

-5.33%

Текущая просадка

BSJR:

0.00%

CLOZ:

-2.35%

Доходность по периодам

С начала года, BSJR показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у CLOZ с доходностью -0.90%.


BSJR

С начала года

2.25%

1 месяц

0.61%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.07%

5 лет

5.90%

10 лет

N/A

CLOZ

С начала года

-0.90%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

1.82%

1 год

6.43%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSJR и CLOZ

BSJR берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CLOZ в 0.50%.


График комиссии CLOZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOZ: 0.50%
График комиссии BSJR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSJR: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSJR и CLOZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSJR
Ранг риск-скорректированной доходности BSJR, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSJR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSJR, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSJR, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

CLOZ
Ранг риск-скорректированной доходности CLOZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOZ, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOZ, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOZ, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSJR c CLOZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) и Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSJR, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSJR: 2.15
CLOZ: 1.42
Коэффициент Сортино BSJR, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSJR: 3.30
CLOZ: 1.86
Коэффициент Омега BSJR, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSJR: 1.47
CLOZ: 1.52
Коэффициент Кальмара BSJR, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSJR: 2.87
CLOZ: 1.23
Коэффициент Мартина BSJR, с текущим значением в 18.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSJR: 18.57
CLOZ: 5.98

Показатель коэффициента Шарпа BSJR на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа CLOZ равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSJR и CLOZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.15
1.42
BSJR
CLOZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSJR и CLOZ

Дивидендная доходность BSJR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.72%, что меньше доходности CLOZ в 8.80%


TTM202420232022202120202019
BSJR
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
6.72%6.75%6.48%5.37%4.49%4.53%1.20%
CLOZ
Panagram Bbb-B Clo ETF
8.80%9.09%8.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSJR и CLOZ

Максимальная просадка BSJR за все время составила -22.58%, что больше максимальной просадки CLOZ в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSJR и CLOZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-2.35%
BSJR
CLOZ

Волатильность

Сравнение волатильности BSJR и CLOZ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF (BSJR) составляет 3.06%, в то время как у Panagram Bbb-B Clo ETF (CLOZ) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что BSJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.06%
4.31%
BSJR
CLOZ