PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIFAX с AFRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и AFRAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и AFRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.76%
3.41%
EIFAX
AFRAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

3.19

AFRAX:

2.67

Коэф-т Сортино

EIFAX:

9.43

AFRAX:

7.56

Коэф-т Омега

EIFAX:

2.88

AFRAX:

2.50

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

11.21

AFRAX:

10.21

Коэф-т Мартина

EIFAX:

51.43

AFRAX:

43.96

Индекс Язвы

EIFAX:

0.17%

AFRAX:

0.17%

Дневная вол-ть

EIFAX:

2.81%

AFRAX:

2.83%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

AFRAX:

-36.01%

Текущая просадка

EIFAX:

-0.30%

AFRAX:

-0.30%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 5.13% против 4.24% соответственно.


EIFAX

С начала года

7.43%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.76%

1 год

8.85%

5 лет

5.24%

10 лет

5.13%

AFRAX

С начала года

6.56%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

3.41%

1 год

7.56%

5 лет

4.72%

10 лет

4.24%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и AFRAX

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.


AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
График комиссии AFRAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.04%
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIFAX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.192.67
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.437.56
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.882.50
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0011.2110.21
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 51.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0051.4343.96
EIFAX
AFRAX

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AFRAX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и AFRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19
2.67
EIFAX
AFRAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и AFRAX

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что меньше доходности AFRAX в 9.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.65%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%4.82%
AFRAX
Invesco Floating Rate ESG Fund
9.12%8.62%6.89%3.84%4.13%5.52%4.59%4.02%4.43%5.24%4.40%4.21%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и AFRAX

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки AFRAX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и AFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30%
-0.30%
EIFAX
AFRAX

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и AFRAX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.31%, в то время как у Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31%
0.77%
EIFAX
AFRAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab