Сравнение EIFAX с AFRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX).
EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. AFRAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIFAX или AFRAX.
Основные характеристики
| EIFAX | AFRAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.53% | 6.10% |
| Дох-ть за 1 год | 11.18% | 8.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.25% | 5.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.67% | 4.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.02% | 4.05% |
| Коэф-т Шарпа | 3.73 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 10.89 | 8.64 |
| Коэф-т Омега | 3.22 | 2.75 |
| Коэф-т Кальмара | 13.99 | 11.58 |
| Коэф-т Мартина | 62.93 | 50.83 |
| Индекс Язвы | 0.18% | 0.17% |
| Дневная вол-ть | 3.00% | 2.82% |
| Макс. просадка | -38.15% | -36.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EIFAX и AFRAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EIFAX и AFRAX
С начала года, EIFAX показывает доходность 7.53%, что значительно выше, чем у AFRAX с доходностью 6.10%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции AFRAX по среднегодовой доходности: 5.02% против 4.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EIFAX и AFRAX
EIFAX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии AFRAX в 1.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EIFAX c AFRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFAX и AFRAX
Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.46%, что больше доходности AFRAX в 9.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 9.46% | 9.33% | 5.92% | 4.03% | 4.52% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.03% | 5.29% | 4.79% | 4.82% |
AFRAX Invesco Floating Rate ESG Fund | 9.17% | 8.62% | 6.89% | 3.84% | 4.13% | 5.52% | 4.59% | 4.02% | 4.43% | 5.24% | 4.40% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок EIFAX и AFRAX
Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки AFRAX в -36.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и AFRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EIFAX и AFRAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 0.63% по сравнению с Invesco Floating Rate ESG Fund (AFRAX) с волатильностью 0.49%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.