PortfoliosLab logo
Сравнение EIFAX с FHYSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и FHYSX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%210.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
161.68%
206.81%
EIFAX
FHYSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.59

FHYSX:

2.24

Коэф-т Сортино

EIFAX:

2.75

FHYSX:

3.26

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.60

FHYSX:

1.52

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.21

FHYSX:

2.24

Коэф-т Мартина

EIFAX:

5.66

FHYSX:

9.70

Индекс Язвы

EIFAX:

0.88%

FHYSX:

0.84%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.14%

FHYSX:

3.67%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

FHYSX:

-21.45%

Текущая просадка

EIFAX:

-2.41%

FHYSX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -1.63%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью 0.61%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции EIFAX – 4.75% и акции FHYSX – 4.75%.


EIFAX

С начала года

-1.63%

1 месяц

-1.22%

6 месяцев

0.44%

1 год

4.97%

5 лет

7.83%

10 лет

4.75%

FHYSX

С начала года

0.61%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

1.40%

1 год

8.18%

5 лет

6.11%

10 лет

4.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и FHYSX

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.


График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
График комиссии FHYSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FHYSX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и FHYSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина

FHYSX
Ранг риск-скорректированной доходности FHYSX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
EIFAX: 1.59
FHYSX: 2.24
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EIFAX: 2.75
FHYSX: 3.26
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
EIFAX: 1.60
FHYSX: 1.52
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 1.21
FHYSX: 2.24
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 5.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
EIFAX: 5.66
FHYSX: 9.70

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
2.24
EIFAX
FHYSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и FHYSX

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности FHYSX в 5.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.09%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio
5.87%6.35%6.33%7.06%5.44%5.73%6.17%6.61%6.06%6.31%7.21%7.60%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и FHYSX

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и FHYSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.41%
-1.36%
EIFAX
FHYSX

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и FHYSX

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 1.79%, в то время как у Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) волатильность равна 2.01%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.79%
2.01%
EIFAX
FHYSX