PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с IBHE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с IBHE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EIFAX и IBHE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		-1.88%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%2.98%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		0.00%4.45%7.62%10.32%-4.08%4.40%4.16%5.91%

Доходность по периодам

EIFAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.19%
1 год
2.70%
3 года*
6.43%
5 лет*
4.64%
10 лет*
5.15%

IBHE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.83%
1 год
3.24%
3 года*
6.40%
5 лет*
4.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с GHYGEIFAX с BSJOEIFAX с FHYSXEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с HYLS
Часто сравнивают с IBHE:
IBHE с IBTEIBHE с IBHDIBHE с CLOAIBHE с NUHYIBHE с FAGIXIBHE с DBSCXIBHE с VOO

Сравнение комиссий EIFAX и IBHE

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF

Доходность на риск

EIFAX vs. IBHE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг доходности на риск IBHE: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXIBHEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

2.90

-2.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

4.09

-2.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.96

-0.71

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

5.38

-4.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

49.80

-45.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. IBHE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXIBHEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

2.90

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

0.87

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.16

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.41

+0.76

Корреляция

Корреляция между EIFAX и IBHE составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и IBHE

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.40%, что больше доходности IBHE в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.40%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		3.14%4.53%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и IBHE

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и IBHE.

Загрузка...

Показатели просадок

EIFAXIBHEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-26.91%

-13.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.45%

-0.69%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-8.51%

+0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

0.00%

-2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-1.45%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.08%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и IBHE

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 0.85% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EIFAXIBHEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.85%

0.00%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.83%

0.49%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31%

1.33%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.10%

4.90%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

11.67%

-7.22%