PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIFAX с IBHE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EIFAX с IBHE

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. IBHE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2025 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIFAX или IBHE.

Корреляция

Корреляция между EIFAX и IBHE составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и IBHE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1.00%2.00%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.47%
2.73%
EIFAX
IBHE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

2.06

IBHE:

3.77

Коэф-т Сортино

EIFAX:

5.00

IBHE:

5.96

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.88

IBHE:

1.82

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

3.17

IBHE:

13.19

Коэф-т Мартина

EIFAX:

14.13

IBHE:

50.37

Индекс Язвы

EIFAX:

0.38%

IBHE:

0.12%

Дневная вол-ть

EIFAX:

2.63%

IBHE:

1.65%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

IBHE:

-26.91%

Текущая просадка

EIFAX:

-1.71%

IBHE:

-0.10%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у IBHE с доходностью 1.09%.

EIFAX

С начала года

-0.92%

1 месяц

-1.51%

6 месяцев

1.47%

1 год

5.30%

5 лет

8.94%

10 лет

4.88%

IBHE

С начала года

1.09%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

2.65%

1 год

6.10%

5 лет

7.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EIFAX и IBHE

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IBHE в 0.35%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EIFAX: 0.47%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHE: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и IBHE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBHE
Ранг риск-скорректированной доходности IBHE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHE, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c IBHE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EIFAX: 2.06
IBHE: 3.77
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 5.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
EIFAX: 5.00
IBHE: 5.96
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком1.002.003.00
EIFAX: 1.88
IBHE: 1.82
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00
EIFAX: 3.17
IBHE: 13.19
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 14.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EIFAX: 14.13
IBHE: 50.37

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа IBHE равного 3.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и IBHE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.06
3.77
EIFAX
IBHE

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и IBHE

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.03%, что больше доходности IBHE в 6.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		8.03%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
IBHE
iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF		6.50%6.92%7.17%5.77%4.84%5.74%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и IBHE

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки IBHE в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и IBHE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.71%
-0.10%
EIFAX
IBHE

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и IBHE

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF (IBHE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42%
0.37%
EIFAX
IBHE