PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EIFAX с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и GHYG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение EIFAX с GHYG

Последнее обновление 27 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG).

EIFAX управляется Eaton Vance. Фонд был запущен 16 мар. 2008 г.. GHYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Фонд был запущен 3 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EIFAX или GHYG.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

1.98

GHYG:

1.59

Коэф-т Сортино

EIFAX:

3.44

GHYG:

2.18

Коэф-т Омега

EIFAX:

1.75

GHYG:

1.30

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

1.81

GHYG:

2.06

Коэф-т Мартина

EIFAX:

8.38

GHYG:

9.26

Индекс Язвы

EIFAX:

0.74%

GHYG:

0.92%

Дневная вол-ть

EIFAX:

3.15%

GHYG:

5.81%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

EIFAX:

-0.20%

GHYG:

-0.51%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.70%, что значительно ниже, чем у GHYG с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 4.97% против 3.95% соответственно.

EIFAX

С начала года

0.70%

1 месяц

1.64%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.21%

3 года

8.61%

5 лет

7.86%

10 лет

4.97%

GHYG

С начала года

4.03%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.77%

3 года

7.25%

5 лет

5.20%

10 лет

3.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Сравнение комиссий EIFAX и GHYG

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EIFAX и GHYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг риск-скорректированной доходности EIFAX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг риск-скорректированной доходности GHYG, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EIFAX c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и GHYG

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности GHYG в 5.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		8.65%8.91%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		5.97%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%5.73%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и GHYG

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и GHYG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и GHYG

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) имеют волатильность 0.77% и 0.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...