PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EIFAX с GHYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EIFAX с GHYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both funds - EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Over the past 10 years, EIFAX returned 5.05%/yr vs 4.76%/yr for GHYG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EIFAX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 5.05% против 4.76% соответственно.

EIFAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.59%
С начала года
0.69%
6 месяцев
0.76%
1 год
3.60%
3 года*
7.26%
5 лет*
4.94%
10 лет*
5.05%

GHYG

1 день
-0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.41%
1 год
6.29%
3 года*
8.95%
5 лет*
3.27%
10 лет*
4.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EIFAX и GHYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		0.69%4.54%8.91%11.86%-2.98%5.41%1.90%9.02%0.28%5.16%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		0.58%11.28%5.85%13.29%-12.15%1.62%6.68%13.47%-3.79%8.97%

Correlation

The correlation between EIFAX and GHYG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2012 г.

0.27

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund

iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF

Часто сравнивают с EIFAX:
EIFAX с AFRAXEIFAX с BSJOEIFAX с HYHGEIFAX с RCTIXEIFAX с FHYSXEIFAX с IBHEEIFAX с HYLS
Часто сравнивают с GHYG:
GHYG с HYGGHYG с SHYGGHYG с FLHYGHYG с USHYGHYG с ESHYGHYG с SCHDGHYG с ANGL

Доходность на риск

EIFAX vs. GHYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EIFAX
Ранг доходности на риск EIFAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIFAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIFAX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIFAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIFAX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
GHYG
Ранг доходности на риск GHYG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GHYG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GHYG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GHYG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GHYG: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GHYG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EIFAX c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EIFAXGHYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.35

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.04

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.24

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

1.64

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

6.14

-1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EIFAX vs. GHYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GHYG равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EIFAXGHYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

1.35

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.58

0.43

+1.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.14

0.54

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.55

+0.65

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и GHYG

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и GHYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EIFAXGHYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.28%

-27.36%

-12.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.29%

-3.84%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.43%

-4.46%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.63%

-20.44%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.22%

-27.36%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.78%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.27%

-3.35%

+1.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

1.03%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и GHYG

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.64%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EIFAXGHYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.91%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.96%

3.83%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57%

4.69%

-2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.14%

7.64%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

8.77%

-4.32%

Сравнение комиссий EIFAX и GHYG

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и GHYG

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.61%, что больше доходности GHYG в 6.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund		7.61%8.09%8.91%7.02%5.92%4.03%4.51%5.58%5.10%4.46%5.02%5.29%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF		6.24%6.03%6.11%5.60%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.79%

Часто задаваемые вопросы

EIFAX and GHYG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GHYG has higher volatility (1.91%) compared to EIFAX (0.64%). In terms of maximum drawdown, EIFAX dropped -40.28% vs GHYG's -27.36%.

EIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EIFAX и GHYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор