Сравнение EIFAX с GHYG
EIFAX (Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund) and GHYG (iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF) are both funds - EIFAX is a Bank Loan fund managed by Eaton Vance, while GHYG is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Global Developed Markets High Yield Index. Over the past 10 years, EIFAX returned 5.08%/yr vs 4.86%/yr for GHYG. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. EIFAX charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for GHYG.
Доходность
Сравнение доходности EIFAX и GHYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EIFAX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 0.13%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EIFAX имеют среднегодовую доходность 5.08%, а акции GHYG немного отстают с 4.86%.
EIFAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.75%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 6.82%
- 5 лет*
- 4.85%
- 10 лет*
- 5.08%
GHYG
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.26%
- 10 лет*
- 4.86%
Сравнение доходности по годам EIFAX и GHYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 0.26% | 4.54% | 8.91% | 11.86% | -2.98% | 5.41% | 1.90% | 9.02% | 0.28% | 5.16% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 0.13% | 11.28% | 5.85% | 13.29% | -12.15% | 1.62% | 6.68% | 13.47% | -3.79% | 8.97% |
Correlation
The correlation between EIFAX and GHYG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2012 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIFAX vs. GHYG — Ранг доходности на риск
EIFAX
GHYG
Сравнение EIFAX c GHYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EIFAX | GHYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.06 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.46 | 3.87 | +0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EIFAX и GHYG
Максимальная просадка EIFAX за все время составила -40.28%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и GHYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EIFAX | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.28% | -27.36% | -12.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -3.84% | +1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.43% | -4.46% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.63% | -20.44% | +12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.22% | -27.36% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.22% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.26% | -3.34% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.05% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIFAX и GHYG
Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.71%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EIFAX | GHYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 1.49% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 3.78% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59% | 4.68% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.15% | 7.64% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.46% | 8.74% | -4.28% |
Сравнение комиссий EIFAX и GHYG
EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIFAX и GHYG
Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.65%, что больше доходности GHYG в 6.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIFAX Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund | 7.65% | 8.09% | 8.91% | 7.02% | 5.92% | 4.03% | 4.51% | 5.58% | 5.10% | 4.46% | 5.02% | 5.29% |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 6.26% | 6.03% | 6.11% | 5.60% | 4.64% | 4.57% | 4.36% | 4.61% | 5.62% | 4.60% | 4.61% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
EIFAX and GHYG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GHYG has higher volatility (1.49%) compared to EIFAX (0.71%). In terms of maximum drawdown, EIFAX dropped -40.28% vs GHYG's -27.36%.
EIFAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EIFAX и GHYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор