PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EIFAX с GHYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EIFAX и GHYG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности EIFAX и GHYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
85.89%
68.69%
EIFAX
GHYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EIFAX:

3.19

GHYG:

1.30

Коэф-т Сортино

EIFAX:

9.43

GHYG:

1.82

Коэф-т Омега

EIFAX:

2.88

GHYG:

1.24

Коэф-т Кальмара

EIFAX:

11.21

GHYG:

2.05

Коэф-т Мартина

EIFAX:

51.43

GHYG:

6.85

Индекс Язвы

EIFAX:

0.17%

GHYG:

0.96%

Дневная вол-ть

EIFAX:

2.81%

GHYG:

5.07%

Макс. просадка

EIFAX:

-38.15%

GHYG:

-27.36%

Текущая просадка

EIFAX:

-0.30%

GHYG:

-1.65%

Доходность по периодам

С начала года, EIFAX показывает доходность 7.43%, что значительно выше, чем у GHYG с доходностью 5.97%. За последние 10 лет акции EIFAX превзошли акции GHYG по среднегодовой доходности: 5.13% против 3.82% соответственно.


EIFAX

С начала года

7.43%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.76%

1 год

8.85%

5 лет

5.24%

10 лет

5.13%

GHYG

С начала года

5.97%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

4.37%

1 год

6.08%

5 лет

2.78%

10 лет

3.82%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EIFAX и GHYG

EIFAX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GHYG в 0.40%.


EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
График комиссии EIFAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии GHYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EIFAX c GHYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) и iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EIFAX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.003.191.30
Коэффициент Сортино EIFAX, с текущим значением в 9.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.009.431.82
Коэффициент Омега EIFAX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.502.881.24
Коэффициент Кальмара EIFAX, с текущим значением в 11.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.0011.212.05
Коэффициент Мартина EIFAX, с текущим значением в 51.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0051.436.85
EIFAX
GHYG

Показатель коэффициента Шарпа EIFAX на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа GHYG равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EIFAX и GHYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.19
1.30
EIFAX
GHYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов EIFAX и GHYG

Дивидендная доходность EIFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности GHYG в 6.10%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EIFAX
Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund
8.65%9.33%5.92%4.03%4.52%5.58%5.10%4.46%5.03%5.29%4.79%4.82%
GHYG
iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF
6.10%5.61%4.64%4.57%4.36%4.61%5.62%4.60%4.61%4.78%5.73%5.52%

Просадки

Сравнение просадок EIFAX и GHYG

Максимальная просадка EIFAX за все время составила -38.15%, что больше максимальной просадки GHYG в -27.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIFAX и GHYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.30%
-1.65%
EIFAX
GHYG

Волатильность

Сравнение волатильности EIFAX и GHYG

Текущая волатильность для Eaton Vance Floating-Rate Advantage Fund (EIFAX) составляет 0.31%, в то время как у iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF (GHYG) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что EIFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.31%
1.64%
EIFAX
GHYG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab