Сравнение BSCX с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSCX и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCX и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCX и SOXQ
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSCX
SOXQ
Сравнение BSCX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.68 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.79 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 17.49 | -10.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.60 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между BSCX и SOXQ составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и SOXQ
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и SOXQ
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -46.01% | +40.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -17.44% | +14.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -7.78% | +6.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -13.37% | +12.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 4.78% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.98%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCX | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 12.69% | -10.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 26.33% | -23.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 40.14% | -35.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 36.10% | -29.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 36.10% | -29.91% |