PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCX с SPYD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - BSCX is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 18.54% for SPYD. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 11.64%.

BSCX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.19%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.64%
6 месяцев
12.50%
1 год
18.54%
3 года*
14.97%
5 лет*
7.01%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCX и SPYD

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.27%9.31%1.73%7.88%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		11.64%4.65%15.34%9.40%

Correlation

The correlation between BSCX and SPYD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов BSCX и SPYD

Секторы
BSCX
SPYD

Здравоохранение

12.2%
5.2%

Технологии

10.2%
2.7%

Финансовые услуги

10.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

9.3%
5.1%

Энергетика

8.9%
9.2%

Потребительский циклический сектор

7.4%
6.5%

Промышленность

7.4%
2.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
16.3%

Коммунальные услуги

5.7%
11.4%

Недвижимость

4.8%
25.8%

Сырьевые материалы

0.9%
3.4%

Здравоохранение

BSCX
12.2%
SPYD
5.2%

Технологии

BSCX
10.2%
SPYD
2.7%

Финансовые услуги

BSCX
10.2%
SPYD
12.1%

Коммуникационные услуги

BSCX
9.3%
SPYD
5.1%

Энергетика

BSCX
8.9%
SPYD
9.2%

Потребительский циклический сектор

BSCX
7.4%
SPYD
6.5%

Промышленность

BSCX
7.4%
SPYD
2.3%

Потребительский защитный сектор

BSCX
5.9%
SPYD
16.3%

Коммунальные услуги

BSCX
5.7%
SPYD
11.4%

Недвижимость

BSCX
4.8%
SPYD
25.8%

Сырьевые материалы

BSCX
0.9%
SPYD
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с ICLOBSCX с OVTBSCX с BKLNBSCX с SPBOBSCX с IBDSBSCX с BSCRBSCX с BSCQ
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

BSCX vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.60

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.41

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.64

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

7.67

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXSPYDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.60

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.47

+0.70

Просадки

Сравнение просадок BSCX и SPYD

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCXSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-46.42%

+41.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-7.05%

+4.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

0.00%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-6.17%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.42%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и SPYD

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.31%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) волатильность равна 2.70%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCXSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

2.70%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.73%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

11.67%

-7.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

16.14%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

19.78%

-13.70%

Сравнение комиссий BSCX и SPYD

BSCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и SPYD

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности SPYD в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.16%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

BSCX and SPYD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYD has higher volatility (2.70%) compared to BSCX (1.31%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs SPYD's -46.42%.

On 1-year performance, SPYD leads with 18.54% vs 5.58% for BSCX. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, BSCX has been the lower-risk option at 1.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYD has performed better with a 18.54% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for BSCX.

BSCX has the higher dividend yield at 4.89%, compared with 4.16% for SPYD.

BSCX is categorized as Corporate Bonds, while SPYD is S&P 500. BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCX и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор