PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с ICLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCX с ICLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO).

BSCX и ICLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. ICLO - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 9 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCX и ICLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCX и ICLO

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		-0.21%9.31%1.73%7.88%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		1.08%5.27%7.05%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у ICLO с доходностью 1.08%.

BSCX

1 день
0.07%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.57%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ICLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
2.27%
1 год
5.59%
3 года*
6.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с BKLNBSCX с VCITBSCX с OVTBSCX с BSCQBSCX с IBDSBSCX с BSCR
Часто сравнивают с ICLO:
ICLO с JAAAICLO с CLOAICLO с CLOIICLO с VMFXXICLO с BKLNICLO с PAAAICLO с USFR

Сравнение комиссий BSCX и ICLO

BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ICLO в 0.26%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCX vs. ICLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
ICLO
Ранг доходности на риск ICLO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c ICLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXICLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.81

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.55

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

1.70

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.50

21.35

-13.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. ICLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICLO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и ICLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXICLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.38

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

2.79

-1.59

Корреляция

Корреляция между BSCX и ICLO составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и ICLO

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности ICLO в 5.35%

TTM202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.90%4.82%5.00%1.08%
ICLO
Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF		5.35%5.49%6.51%7.01%

Просадки

Сравнение просадок BSCX и ICLO

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что больше максимальной просадки ICLO в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и ICLO.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCXICLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-3.47%

-1.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.30%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

0.00%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-0.06%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.26%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и ICLO

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Invesco Aaa CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCXICLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

0.32%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.82%

0.79%

+2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.77%

4.08%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.19%

2.48%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.19%

2.48%

+3.71%