Сравнение BSCX с BSCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR).
BSCX и BSCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и BSCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCX и BSCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 4.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 0.51%.
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCX и BSCR
И BSCX, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCX vs. BSCR — Ранг доходности на риск
BSCX
BSCR
Сравнение BSCX c BSCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | BSCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 3.14 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 4.95 | -3.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.80 | -0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 5.68 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 29.17 | -21.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 3.14 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.58 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между BSCX и BSCR составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и BSCR
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности BSCR в 4.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и BSCR
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и BSCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCX | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -17.26% | +12.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.81% | -2.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.14% | -1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.41% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.16% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и BSCR
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCX | BSCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 0.36% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 0.62% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 1.48% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.12% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 5.40% | +0.79% |