Сравнение BSCX с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
BSCX и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCX и SPBO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCX и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | -0.15% | 7.83% | 2.59% | 6.73% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%.
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPBO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.03%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCX и SPBO
BSCX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCX vs. SPBO — Ранг доходности на риск
BSCX
SPBO
Сравнение BSCX c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.28 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.79 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 5.47 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.93 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.47 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между BSCX и SPBO составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и SPBO
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности SPBO в 5.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.13% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и SPBO
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и SPBO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -22.23% | +17.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.96% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -1.74% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -4.07% | +2.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.97% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и SPBO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) составляет 1.98%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что BSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCX | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 2.23% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 3.07% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 5.44% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.18% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 7.49% | -1.30% |