Сравнение BSCX с OVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT).
BSCX и OVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2023 г.. OVT - это активно управляемый фонд от Liquid Strategies. Фонд был запущен 14 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCX и OVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCX и OVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | -0.21% | 9.31% | 1.73% | 7.88% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 1.31% | 7.61% | 7.44% | 4.40% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 1.31%.
BSCX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 5.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVT
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCX и OVT
BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.
Доходность на риск
BSCX vs. OVT — Ранг доходности на риск
BSCX
OVT
Сравнение BSCX c OVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCX | OVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 2.10 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.01 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.42 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 4.35 | -2.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 15.81 | -8.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCX | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 2.10 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.65 | +0.55 |
Корреляция
Корреляция между BSCX и OVT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCX и OVT
Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности OVT в 8.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | 4.90% | 4.82% | 5.00% | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
OVT Overlay Shares Short Term Bond ETF | 8.79% | 7.21% | 6.15% | 5.11% | 4.12% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок BSCX и OVT
Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и OVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCX | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.13% | -13.59% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.94% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -0.72% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.49% | +2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 0.53% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCX и OVT
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCX | OVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 1.46% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.83% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.77% | 3.99% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.63% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.19% | 4.59% | +1.60% |