PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с OVT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCX с OVT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and OVT (Overlay Shares Short Term Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. BSCX is passively managed, while OVT is actively managed. Over the past year, BSCX returned 6.09% vs 8.92% for OVT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.80%/yr for OVT.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и OVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у OVT с доходностью 2.61%.

BSCX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.17%
6 месяцев
0.21%
1 год
6.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OVT

1 день
-0.16%
1 месяц
0.55%
С начала года
2.61%
6 месяцев
3.07%
1 год
8.92%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCX и OVT

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.17%9.31%1.73%7.88%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		2.61%7.61%7.44%4.40%

Correlation

The correlation between BSCX and OVT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between BSCX and OVT has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCX и OVT

Секторы
BSCX
OVT

Здравоохранение

12.2%
8.5%

Технологии

10.2%
35.6%

Финансовые услуги

10.2%
11.8%

Коммуникационные услуги

9.3%
11.2%

Энергетика

8.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.1%

Промышленность

7.4%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.9%

Коммунальные услуги

5.7%
2.4%

Недвижимость

4.8%
1.9%

Сырьевые материалы

0.9%
1.8%

Здравоохранение

BSCX
12.2%
OVT
8.5%

Технологии

BSCX
10.2%
OVT
35.6%

Финансовые услуги

BSCX
10.2%
OVT
11.8%

Коммуникационные услуги

BSCX
9.3%
OVT
11.2%

Энергетика

BSCX
8.9%
OVT
3.5%

Потребительский циклический сектор

BSCX
7.4%
OVT
10.1%

Промышленность

BSCX
7.4%
OVT
8.3%

Потребительский защитный сектор

BSCX
5.9%
OVT
4.9%

Коммунальные услуги

BSCX
5.7%
OVT
2.4%

Недвижимость

BSCX
4.8%
OVT
1.9%

Сырьевые материалы

BSCX
0.9%
OVT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Overlay Shares Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с BKLNBSCX с IBDSBSCX с SPBOBSCX с BSCRBSCX с BSCQ
Часто сравнивают с OVT:
OVT с OVBOVT с PTBDOVT с BSVOVT с OVLOVT с GHYGOVT с HYMUOVT с SPHY

Доходность на риск

BSCX vs. OVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
OVT
Ранг доходности на риск OVT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OVT: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OVT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OVT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OVT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OVT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c OVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.60

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
3.83

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.51

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.78

-3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.83

20.00

-13.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. OVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа OVT равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и OVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.60

-1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.69

+0.48

Просадки

Сравнение просадок BSCX и OVT

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки OVT в -13.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и OVT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCXOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-13.59%

+8.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-1.55%

-1.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.41%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.39%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.45%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и OVT

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.32% по сравнению с Overlay Shares Short Term Bond ETF (OVT) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCXOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

0.83%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.44%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.63%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

4.54%

+1.54%

Сравнение комиссий BSCX и OVT

BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии OVT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и OVT

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности OVT в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%
OVT
Overlay Shares Short Term Bond ETF		8.17%7.21%6.15%5.11%4.12%4.41%

Часто задаваемые вопросы

BSCX and OVT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCX has higher volatility (1.32%) compared to OVT (0.83%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs OVT's -13.59%.

On 1-year performance, OVT leads with 8.92% vs 6.09% for BSCX. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, OVT has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OVT has performed better with a 8.92% return vs 6.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.80% for OVT.

OVT has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 4.89% for BSCX.

They also come from different issuers: Invesco and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.80% for OVT.

OVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCX и OVT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор