PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с BKLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCX с BKLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and BKLN (Invesco Senior Loan ETF) are both exchange-traded funds - BSCX is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while BKLN is a High Yield Bonds fund tracking the S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 4.75% for BKLN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for BKLN.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и BKLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у BKLN с доходностью 0.16%.

BSCX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BKLN

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.14%
С начала года
0.16%
6 месяцев
0.89%
1 год
4.75%
3 года*
7.72%
5 лет*
5.14%
10 лет*
4.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCX и BKLN

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.27%9.31%1.73%7.88%
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		0.16%6.88%8.21%2.55%

Correlation

The correlation between BSCX and BKLN is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.23

Сравнение распределения секторов BSCX и BKLN

Секторы
BSCX
BKLN

Здравоохранение

12.2%
0.8%

Технологии

10.2%
5.7%

Финансовые услуги

10.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

9.3%
0.8%

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
2.3%

Промышленность

7.4%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.9%
0.7%

Коммунальные услуги

5.7%

-

Недвижимость

4.8%
0.8%

Сырьевые материалы

0.9%

-

Здравоохранение

BSCX
12.2%
BKLN
0.8%

Технологии

BSCX
10.2%
BKLN
5.7%

Финансовые услуги

BSCX
10.2%
BKLN
1.9%

Коммуникационные услуги

BSCX
9.3%
BKLN
0.8%

Энергетика

BSCX
8.9%
BKLN

-

Потребительский циклический сектор

BSCX
7.4%
BKLN
2.3%

Промышленность

BSCX
7.4%
BKLN
0.9%

Потребительский защитный сектор

BSCX
5.9%
BKLN
0.7%

Коммунальные услуги

BSCX
5.7%
BKLN

-

Недвижимость

BSCX
4.8%
BKLN
0.8%

Сырьевые материалы

BSCX
0.9%
BKLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

Invesco Senior Loan ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с OVTBSCX с SPBOBSCX с IBDSBSCX с BSCRBSCX с BSCQ
Часто сравнивают с BKLN:
BKLN с SRLNBKLN с HYGBKLN с FLBLBKLN с FTSLBKLN с USHYBKLN с SPYBKLN с EFT

Доходность на риск

BSCX vs. BKLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BKLN
Ранг доходности на риск BKLN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKLN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKLN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKLN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKLN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKLN: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c BKLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и Invesco Senior Loan ETF (BKLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXBKLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.73

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.56

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

1.55

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

6.11

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. BKLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKLN равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и BKLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXBKLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.73

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.64

+0.53

Просадки

Сравнение просадок BSCX и BKLN

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки BKLN в -24.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и BKLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCXBKLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-24.17%

+19.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-3.07%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.55%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.29%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-1.09%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.78%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и BKLN

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Invesco Senior Loan ETF (BKLN) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCXBKLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

0.42%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.52%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.75%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

4.47%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

6.43%

-0.35%

Сравнение комиссий BSCX и BKLN

BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BKLN в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и BKLN

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности BKLN в 6.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKLN
Invesco Senior Loan ETF		6.62%6.95%8.41%8.59%4.93%3.11%3.56%4.86%4.52%3.50%4.54%4.12%
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCX and BKLN have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCX has higher volatility (1.31%) compared to BKLN (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs BKLN's -24.17%.

On 1-year performance, BSCX leads with 5.58% vs 4.75% for BKLN. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BKLN has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSCX has performed better with a 5.58% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for BKLN.

BKLN has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.89% for BSCX.

BSCX is categorized as Corporate Bonds, while BKLN is High Yield Bonds. BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while BKLN tracks S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan 100 Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.65% for BKLN.

BKLN currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCX и BKLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор