PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCX с CEMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCX с CEMB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCX (Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF) and CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCX tracks the Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index while CEMB tracks the JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Both are passively managed. Over the past year, BSCX returned 5.58% vs 7.07% for CEMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. BSCX charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for CEMB.

Доходность

Сравнение доходности BSCX и CEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у CEMB с доходностью 1.54%.

BSCX

1 день
0.09%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.44%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMB

1 день
0.04%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.97%
1 год
7.07%
3 года*
7.26%
5 лет*
1.98%
10 лет*
3.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCX и CEMB

2026 (YTD)202520242023
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		0.27%9.31%1.73%7.88%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		1.54%8.86%5.81%5.50%

Correlation

The correlation between BSCX and CEMB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.82

The correlation between BSCX and CEMB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BSCX и CEMB

Секторы
BSCX
CEMB

Здравоохранение

12.2%

-

Технологии

10.2%

-

Финансовые услуги

10.2%

-

Коммуникационные услуги

9.3%

-

Энергетика

8.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%

-

Промышленность

7.4%
100.0%

Потребительский защитный сектор

5.9%

-

Коммунальные услуги

5.7%

-

Недвижимость

4.8%

-

Сырьевые материалы

0.9%

-

Здравоохранение

BSCX
12.2%
CEMB

-

Технологии

BSCX
10.2%
CEMB

-

Финансовые услуги

BSCX
10.2%
CEMB

-

Коммуникационные услуги

BSCX
9.3%
CEMB

-

Энергетика

BSCX
8.9%
CEMB

-

Потребительский циклический сектор

BSCX
7.4%
CEMB

-

Промышленность

BSCX
7.4%
CEMB
100.0%

Потребительский защитный сектор

BSCX
5.9%
CEMB

-

Коммунальные услуги

BSCX
5.7%
CEMB

-

Недвижимость

BSCX
4.8%
CEMB

-

Сырьевые материалы

BSCX
0.9%
CEMB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCX:
BSCX с SPYDBSCX с ICLOBSCX с OVTBSCX с BKLNBSCX с IBDSBSCX с SPBOBSCX с BSCR
Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с HYEMCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DE

Доходность на риск

BSCX vs. CEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCX
Ранг доходности на риск BSCX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCX c CEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) и iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCXCEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.33

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
3.50

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

2.47

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.25

10.70

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCX vs. CEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа CEMB равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCX и CEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCXCEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.17

0.49

+0.68

Просадки

Сравнение просадок BSCX и CEMB

Максимальная просадка BSCX за все время составила -5.13%, что меньше максимальной просадки CEMB в -20.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCX и CEMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCXCEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.13%

-20.84%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-2.88%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.85%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-0.20%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-3.65%

+2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.66%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCX и CEMB

Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF (BSCX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что BSCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCXCEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.31%

1.06%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

2.42%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

3.06%

+1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

5.63%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.08%

6.30%

-0.22%

Сравнение комиссий BSCX и CEMB

BSCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCX и CEMB

Дивидендная доходность BSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности CEMB в 5.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCX
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF		4.89%4.82%5.00%1.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.13%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%

Часто задаваемые вопросы

BSCX and CEMB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCX has higher volatility (1.31%) compared to CEMB (1.06%). In terms of maximum drawdown, BSCX dropped -5.13% vs CEMB's -20.84%.

On 1-year performance, CEMB leads with 7.07% vs 5.58% for BSCX. On fees, BSCX is cheaper at 0.10% per year. On volatility, CEMB has been the lower-risk option at 1.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEMB has performed better with a 7.07% return vs 5.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCX is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for CEMB.

CEMB has the higher dividend yield at 5.13%, compared with 4.89% for BSCX.

BSCX tracks Invesco BulletShares USD Corporate Bond 2033 Index, while CEMB tracks JP Morgan CEMBI Broad Diversified. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.10% for BSCX and 0.50% for CEMB.

CEMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCX и CEMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор