Сравнение BSCS с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSCS и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | -12.70% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%.
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и XMMO
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSCS vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSCS
XMMO
Сравнение BSCS c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.34 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.91 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 2.41 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 11.42 | +4.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.34 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.60 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и XMMO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и XMMO
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и XMMO
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -55.37% | +36.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -12.81% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -27.91% | +10.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.62% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -9.52% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 2.70% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 9.04% | -8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 14.39% | -13.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 22.03% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 21.27% | -16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 22.11% | -15.80% |