PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с BSCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с BSCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index while BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.40%/yr vs 1.41%/yr for BSCR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и BSCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у BSCR с доходностью 1.27%.

BSCS

1 день
0.05%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.27%
1 год
4.35%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и BSCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.81%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%0.08%

Correlation

The correlation between BSCS and BSCR is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2018 г.

0.89

The correlation between BSCS and BSCR shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCS и BSCR

Секторы
BSCS
BSCR

Финансовые услуги

14.8%
20.9%

Технологии

11.9%
10.1%

Здравоохранение

10.3%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.1%

Промышленность

8.4%
6.6%

Потребительский защитный сектор

5.8%
5.1%

Коммунальные услуги

4.5%
3.3%

Недвижимость

4.1%
3.0%

Коммуникационные услуги

4.1%
4.0%

Энергетика

3.6%
3.9%

Сырьевые материалы

1.4%
0.9%

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
BSCR
20.9%

Технологии

BSCS
11.9%
BSCR
10.1%

Здравоохранение

BSCS
10.3%
BSCR
10.4%

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
BSCR
12.1%

Промышленность

BSCS
8.4%
BSCR
6.6%

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
BSCR
5.1%

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
BSCR
3.3%

Недвижимость

BSCS
4.1%
BSCR
3.0%

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
BSCR
4.0%

Энергетика

BSCS
3.6%
BSCR
3.9%

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
BSCR
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с AGGBSCS с SGOV
Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIEBSCR с BSCZ

Доходность на риск

BSCS vs. BSCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c BSCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSBSCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.63
4.20

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
7.83

-3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

2.10

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

10.69

-6.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

46.31

-28.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. BSCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.63, что ниже коэффициента Шарпа BSCR равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и BSCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSBSCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

4.20

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.35

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.59

+0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCS и BSCR

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BSCR в -17.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BSCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSBSCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-17.26%

-1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-0.42%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-2.41%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-14.87%

-2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-3.34%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.10%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и BSCR

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSBSCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.19%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

0.59%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.07%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.09%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

5.35%

+0.89%

Сравнение комиссий BSCS и BSCR

И BSCS, и BSCR имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и BSCR

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности BSCR в 4.29%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and BSCR have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCS has higher volatility (0.37%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs BSCR's -17.26%.

On 5-year performance, BSCR leads with 1.41% vs 1.40% for BSCS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BSCR has performed better with a 1.41% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS and BSCR have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCS has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 4.29% for BSCR.

BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и BSCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор