PortfoliosLab logo
Сравнение BSCS с IBDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCS и IBDT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSCS и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.05%
27.39%
BSCS
IBDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.53

IBDT:

2.59

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.84

IBDT:

3.95

Коэф-т Омега

BSCS:

1.50

IBDT:

1.52

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.96

IBDT:

1.01

Коэф-т Мартина

BSCS:

11.12

IBDT:

11.87

Индекс Язвы

BSCS:

0.70%

IBDT:

0.67%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.09%

IBDT:

3.07%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

IBDT:

-17.79%

Текущая просадка

BSCS:

-0.79%

IBDT:

-0.51%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCS показывает доходность 2.45%, а IBDT немного выше – 2.49%.


BSCS

С начала года

2.45%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.86%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

IBDT

С начала года

2.49%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

2.50%

1 год

7.87%

5 лет

1.75%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCS и IBDT

И BSCS, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%
График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и IBDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCS: 2.53
IBDT: 2.59
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCS: 3.84
IBDT: 3.95
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCS: 1.50
IBDT: 1.52
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCS: 0.96
IBDT: 1.01
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCS: 11.12
IBDT: 11.87

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDT равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
2.59
BSCS
IBDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и IBDT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности IBDT в 4.60%


TTM2024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.60%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и IBDT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и IBDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79%
-0.51%
BSCS
IBDT

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и IBDT

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
1.40%
BSCS
IBDT