Сравнение BSCS с IBDT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT).
BSCS и IBDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. IBDT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или IBDT.
Основные характеристики
| BSCS | IBDT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 4.04% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 9.14% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | -0.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 1.65% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 2.39 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.82 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 11.92 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.79% |
| Дневная вол-ть | 3.78% | 3.92% |
| Макс. просадка | -18.42% | -17.79% |
| Текущая просадка | -3.06% | -2.87% |
Корреляция
Корреляция между BSCS и IBDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и IBDT
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCS показывает доходность 4.00%, а IBDT немного выше – 4.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и IBDT
И BSCS, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCS c IBDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и IBDT
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности IBDT в 4.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.45% | 3.90% | 2.71% | 2.13% | 2.70% | 3.28% | 1.88% |
IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF | 4.60% | 4.10% | 3.24% | 2.45% | 2.80% | 3.33% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и IBDT
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и IBDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и IBDT
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) имеют волатильность 0.89% и 0.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.