PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с IBDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с IBDT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and IBDT (iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index while IBDT tracks the Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.39%/yr vs 1.39%/yr for IBDT. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCS показывает доходность 0.76%, а IBDT немного выше – 0.78%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

IBDT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и IBDT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%0.10%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		0.78%7.02%3.97%7.72%-11.42%-1.90%9.62%15.15%1.19%

Correlation

The correlation between BSCS and IBDT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.85

The correlation between BSCS and IBDT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV
Часто сравнивают с IBDT:
IBDT с BSCTIBDT с IBDQIBDT с ERNA.LIBDT с DODIXIBDT с IBDUIBDT с SGOVIBDT с IBDR

Доходность на риск

BSCS vs. IBDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IBDT
Ранг доходности на риск IBDT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBDT: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSIBDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.81

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.50

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.44

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

20.21

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. IBDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDT равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSIBDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.81

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.28

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.61

-0.01

Просадки

Сравнение просадок BSCS и IBDT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и IBDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSIBDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-17.79%

-0.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.03%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-3.19%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-17.68%

+0.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.09%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-4.16%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.23%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и IBDT

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 0.37% по сравнению с iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) с волатильностью 0.34%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSIBDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.34%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.04%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

1.62%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

5.07%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

6.37%

-0.13%

Сравнение комиссий BSCS и IBDT

И BSCS, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и IBDT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности IBDT в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF		4.55%4.56%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and IBDT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCS has higher volatility (0.37%) compared to IBDT (0.34%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs IBDT's -17.79%.

On 5-year performance, IBDT leads with 1.39% vs 1.39% for BSCS. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IBDT has performed better with a 1.39% return vs 1.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS and IBDT have the same expense ratio: 0.10% per year.

IBDT has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 4.46% for BSCS.

BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while IBDT tracks Bloomberg December 2028 Maturity Corporate Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.

IBDT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и IBDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор