PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BSCS с IBDT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCS и IBDT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BSCS и IBDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.02%
27.34%
BSCS
IBDT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.23

IBDT:

2.27

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.32

IBDT:

3.39

Коэф-т Омега

BSCS:

1.43

IBDT:

1.44

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.81

IBDT:

0.84

Коэф-т Мартина

BSCS:

9.18

IBDT:

9.76

Индекс Язвы

BSCS:

0.73%

IBDT:

0.70%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.00%

IBDT:

3.01%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

IBDT:

-17.79%

Текущая просадка

BSCS:

-0.82%

IBDT:

-0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCS показывает доходность 2.42%, а IBDT немного выше – 2.45%.


BSCS

С начала года

2.42%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.02%

1 год

6.68%

5 лет

3.37%

10 лет

N/A

IBDT

С начала года

2.45%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.05%

1 год

6.74%

5 лет

3.08%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCS и IBDT

И BSCS, и IBDT имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%
График комиссии IBDT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBDT: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и IBDT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина

IBDT
Ранг риск-скорректированной доходности IBDT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBDT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBDT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBDT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c IBDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
BSCS: 2.23
IBDT: 2.27
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
BSCS: 3.32
IBDT: 3.39
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCS: 1.43
IBDT: 1.44
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
BSCS: 0.81
IBDT: 0.84
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 9.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
BSCS: 9.18
IBDT: 9.76

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBDT равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и IBDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23
2.27
BSCS
IBDT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и IBDT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности IBDT в 4.60%


TTM2024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%
IBDT
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
4.60%4.67%4.10%3.25%2.45%2.80%3.32%1.47%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и IBDT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке IBDT в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и IBDT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.82%
-0.55%
BSCS
IBDT

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и IBDT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.71%, в то время как у iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.71%
0.78%
BSCS
IBDT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab