Сравнение BSCS с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCS и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.21% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -1.36% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -1.36%.
BSCS
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.58%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.24%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 6.07%
- 3 года*
- 7.20%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- 4.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и PIMIX
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
BSCS vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
BSCS
PIMIX
Сравнение BSCS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.26 | 2.25 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.87 | +1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 7.56 | +8.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 1.56 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.72 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.56 | -0.96 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и PIMIX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и PIMIX
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.57% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и PIMIX
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -13.39% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.69% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -13.34% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -3.24% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.69% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.92% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и PIMIX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.88% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.64% | -1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.28% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 4.75% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.20% | +2.11% |