PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCS с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCS с PIMIX

Последнее обновление 6 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между BSCS и PIMIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BSCS и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
24.00%25.00%26.00%27.00%28.00%29.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.72%
28.79%
BSCS
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.53

PIMIX:

1.99

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.85

PIMIX:

3.04

Коэф-т Омега

BSCS:

1.51

PIMIX:

1.40

Коэф-т Кальмара

BSCS:

1.05

PIMIX:

2.94

Коэф-т Мартина

BSCS:

11.03

PIMIX:

8.82

Индекс Язвы

BSCS:

0.70%

PIMIX:

0.93%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.04%

PIMIX:

4.11%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

BSCS:

-0.59%

PIMIX:

-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью 2.24%.

BSCS

С начала года

2.65%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

2.88%

1 год

6.94%

5 лет

2.11%

10 лет

N/A

PIMIX

С начала года

2.24%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

3.02%

1 год

6.68%

5 лет

4.69%

10 лет

4.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCS и PIMIX

BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCS: 2.53
PIMIX: 1.88
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCS: 3.85
PIMIX: 2.86
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCS: 1.51
PIMIX: 1.37
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCS: 1.05
PIMIX: 2.76
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 11.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCS: 11.03
PIMIX: 8.23

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
2.53
1.88
BSCS
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и PIMIX

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PIMIX в 5.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.71%6.27%6.21%6.40%4.02%4.89%5.86%5.68%5.41%5.57%7.84%6.30%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и PIMIX

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.59%
-1.30%
BSCS
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и PIMIX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
1.49%
1.91%
BSCS
PIMIX