PortfoliosLab logo
Сравнение BSCS с BALT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCS и BALT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BSCS и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.01%
21.73%
BSCS
BALT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.53

BALT:

1.60

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.84

BALT:

2.39

Коэф-т Омега

BSCS:

1.50

BALT:

1.41

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.96

BALT:

1.64

Коэф-т Мартина

BSCS:

11.12

BALT:

8.51

Индекс Язвы

BSCS:

0.70%

BALT:

0.94%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.09%

BALT:

5.00%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

BALT:

-4.89%

Текущая просадка

BSCS:

-0.79%

BALT:

-1.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у BALT с доходностью -0.35%.


BSCS

С начала года

2.45%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.86%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

BALT

С начала года

-0.35%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

1.11%

1 год

7.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCS и BALT

BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.


График комиссии BALT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BALT: 0.69%
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и BALT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

BALT
Ранг риск-скорректированной доходности BALT, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCS: 2.53
BALT: 1.60
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCS: 3.84
BALT: 2.39
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCS: 1.50
BALT: 1.41
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCS: 0.96
BALT: 1.64
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCS: 11.12
BALT: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа BALT равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
1.60
BSCS
BALT

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и BALT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и BALT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79%
-1.82%
BSCS
BALT

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и BALT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 1.49%, в то время как у Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
3.95%
BSCS
BALT