Сравнение BSCS с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BSCS и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и BALT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и BALT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -0.62% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | -0.00% | 6.65% | 9.98% | 7.45% | 2.54% | 0.82% |
Доходность по периодам
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
BALT
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- -0.00%
- 6 месяцев
- 2.06%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и BALT
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Доходность на риск
BSCS vs. BALT — Ранг доходности на риск
BSCS
BALT
Сравнение BSCS c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | BALT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 2.32 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.95 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 12.95 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.51 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.71 | -1.12 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и BALT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и BALT
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и BALT
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BALT.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -4.89% | -13.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -3.48% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.92% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -0.35% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.52% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и BALT
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | BALT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.62% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.84% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.48% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.36% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.36% | +2.95% |