Сравнение BSCS с BALT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).
BSCS и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. BALT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или BALT.
Основные характеристики
| BSCS | BALT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 9.17% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 6.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 3.64 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 5.65 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.84 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 5.98 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 32.37 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 0.34% |
| Дневная вол-ть | 3.78% | 3.03% |
| Макс. просадка | -18.42% | -2.16% |
| Текущая просадка | -3.06% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BSCS и BALT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и BALT
С начала года, BSCS показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 9.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и BALT
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCS c BALT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и BALT
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.45% | 3.90% | 2.71% | 2.13% | 2.70% | 3.28% | 1.88% |
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и BALT
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, что больше максимальной просадки BALT в -2.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и BALT
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) имеет более высокую волатильность в 0.89% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что BSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.