PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с BALT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с BALT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and BALT (Innovator Defined Wealth Shield ETF) are both exchange-traded funds - BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BALT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCS returned 5.45%/yr vs 7.27%/yr for BALT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.69%/yr for BALT.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у BALT с доходностью 1.91%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

BALT

1 день
-0.06%
1 месяц
0.53%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.95%
3 года*
7.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и BALT

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-0.62%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		1.91%6.65%9.98%7.45%2.54%0.82%

Correlation

The correlation between BSCS and BALT is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

0.15

Сравнение распределения секторов BSCS и BALT

Секторы
BSCS
BALT

Финансовые услуги

14.8%
11.9%

Технологии

11.9%
36.2%

Здравоохранение

10.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.9%

Коммунальные услуги

4.5%
2.3%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

4.1%
10.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Сырьевые материалы

1.4%
1.8%

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
BALT
11.9%

Технологии

BSCS
11.9%
BALT
36.2%

Здравоохранение

BSCS
10.3%
BALT
8.4%

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
BALT
10.1%

Промышленность

BSCS
8.4%
BALT
8.1%

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
BALT
4.9%

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
BALT
2.3%

Недвижимость

BSCS
4.1%
BALT
1.9%

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
BALT
10.9%

Энергетика

BSCS
3.6%
BALT
3.5%

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
BALT
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGGBSCS с SGOV
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с BUFDBALT с XST.TOBALT с RSPNBALT с HLIPXBALT с MUSA

Доходность на риск

BSCS vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSBALTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.19

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
4.88

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.67

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

6.05

-1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

22.58

-4.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 3.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.19

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.80

-1.20

Просадки

Сравнение просадок BSCS и BALT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и BALT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-4.89%

-13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.15%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-4.89%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.06%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-0.34%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и BALT

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

1.56%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

2.19%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

3.32%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

3.32%

+2.92%

Сравнение комиссий BSCS и BALT

BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BALT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и BALT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, тогда как BALT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and BALT have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BALT has higher volatility (0.37%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs BALT's -4.89%.

On 3-year performance, BALT leads with 7.27% vs 5.45% for BSCS. On fees, BSCS is cheaper at 0.10% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BALT has performed better with a 7.27% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.69% for BALT.

BSCS has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.00% for BALT.

BSCS is categorized as Corporate Bonds, while BALT is Defined Outcome. BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while BALT tracks S&P 500. They also come from different issuers: Invesco and Innovator. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.69% for BALT.

BALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и BALT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор