PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCS с SPBO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCS с SPBO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

BSCS и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или SPBO.

Корреляция

Корреляция между BSCS и SPBO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.16

SPBO:

0.73

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.52

SPBO:

1.26

Коэф-т Омега

BSCS:

1.46

SPBO:

1.16

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.97

SPBO:

0.48

Коэф-т Мартина

BSCS:

10.06

SPBO:

2.78

Индекс Язвы

BSCS:

0.71%

SPBO:

1.98%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.05%

SPBO:

6.26%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

SPBO:

-22.05%

Текущая просадка

BSCS:

-0.54%

SPBO:

-6.12%

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 1.54%.

BSCS

С начала года

2.70%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

3.18%

1 год

6.48%

5 лет

1.91%

10 лет

N/A

SPBO

С начала года

1.54%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

1.32%

1 год

4.49%

5 лет

0.53%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCS и SPBO

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и SPBO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг риск-скорректированной доходности SPBO, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPBO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа SPBO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и SPBO

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности SPBO в 5.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.28%5.28%4.73%3.54%2.65%2.75%3.46%3.60%3.15%3.09%3.07%3.21%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и SPBO

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и SPBO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.80%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...