Сравнение BSCS с SPBO
BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and SPBO (SPDR Portfolio Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - BSCS tracks the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index while SPBO tracks the Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCS returned 1.22%/yr vs 0.14%/yr for SPBO. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.03%/yr for SPBO.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SPBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 0.23%.
BSCS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.04%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 5.56%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.72%
SPBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.92%
- 6 месяцев
- -0.02%
- С начала года
- 0.23%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 2.51%
- Всё время*
- 3.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.02M | $10.73M | $10.62M | |
| $10.39M | $13.80M | $18.32M |
Сравнение доходности по годам BSCS и SPBO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 1.36% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.30% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 0.23% | 7.83% | 2.59% | 8.80% | -15.68% | -1.57% | 10.17% | 14.70% | 0.29% |
Correlation
The correlation between BSCS and SPBO is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2018 г. | 0.84 |
The correlation between BSCS and SPBO shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCS vs. SPBO — Ранг доходности на риск
BSCS
SPBO
Сравнение BSCS c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCS | SPBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.11 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | 0.92 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.46 | 2.55 | +11.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SPBO
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCS | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -22.23% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.08% | -2.87% | +1.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.84% | -5.25% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.20% | -22.23% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.36% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -4.01% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.25% | 1.03% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SPBO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.42%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCS | SPBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.42% | 1.22% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.14% | 3.48% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 4.31% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.88% | 7.18% | -2.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.17% | 7.49% | -1.32% |
Сравнение комиссий BSCS и SPBO
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SPBO
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.44% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 5.09% | 5.28% | 4.73% | 3.54% | 2.42% | 2.75% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.35% | 3.07% |
Часто задаваемые вопросы
BSCS and SPBO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPBO has higher volatility (1.22%) compared to BSCS (0.42%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs SPBO's -22.23%.
On 5-year performance, BSCS leads with 1.22% vs 0.14% for SPBO. On fees, SPBO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, BSCS has performed better with a 1.22% return vs 0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPBO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for BSCS.
SPBO has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 4.44% for BSCS.
BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SPBO tracks Bloomberg U.S. Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.03% for SPBO.
BSCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCS и SPBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор