Сравнение BSCS с SPBO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).
BSCS и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или SPBO.
Основные характеристики
| BSCS | SPBO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.00% | 3.77% |
| Дох-ть за 1 год | 9.16% | 11.25% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | -1.98% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.79% | 1.07% |
| Коэф-т Шарпа | 2.41 | 1.86 |
| Коэф-т Сортино | 3.77 | 2.78 |
| Коэф-т Омега | 1.48 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.83 | 7.96 |
| Индекс Язвы | 0.77% | 1.48% |
| Дневная вол-ть | 3.78% | 6.32% |
| Макс. просадка | -18.42% | -22.04% |
| Текущая просадка | -3.06% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между BSCS и SPBO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и SPBO
С начала года, BSCS показывает доходность 4.00%, что значительно выше, чем у SPBO с доходностью 3.77%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и SPBO
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BSCS c SPBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и SPBO
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности SPBO в 5.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.45% | 3.90% | 2.71% | 2.13% | 2.70% | 3.28% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPBO SPDR Portfolio Corporate Bond ETF | 5.17% | 4.73% | 3.54% | 2.65% | 2.84% | 3.46% | 3.60% | 3.15% | 3.09% | 3.07% | 3.21% | 3.76% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и SPBO
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, что меньше максимальной просадки SPBO в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SPBO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и SPBO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.89%, в то время как у SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.