PortfoliosLab logo
Сравнение BSCS с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BSCS и AGG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности BSCS и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.78%
11.58%
BSCS
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.56

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.89

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

BSCS:

1.51

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.97

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

BSCS:

11.27

AGG:

3.38

Индекс Язвы

BSCS:

0.70%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.09%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

BSCS:

-0.54%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCS показывает доходность 2.70%, а AGG немного выше – 2.74%.


BSCS

С начала года

2.70%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

2.73%

1 год

8.29%

5 лет

1.94%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.65%

5 лет

-0.80%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BSCS и AGG

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCS: 2.56
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCS: 3.89
AGG: 1.91
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BSCS: 1.51
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCS: 0.97
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 11.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCS: 11.27
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56
1.31
BSCS
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и AGG

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
4.54%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и AGG

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54%
-6.44%
BSCS
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и AGG

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 1.50%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.50%
2.25%
BSCS
AGG