Сравнение BSCS с AGG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).
BSCS и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCS и AGG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и AGG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0.09% | 7.19% | 1.31% | 5.65% | -13.02% | -1.77% | 7.48% | 8.46% | 1.62% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
AGG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и AGG
BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCS vs. AGG — Ранг доходности на риск
BSCS
AGG
Сравнение BSCS c AGG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | AGG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 0.93 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.32 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.76 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 4.89 | +11.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.93 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.60 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и AGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и AGG
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности AGG в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 3.95% | 3.89% | 3.74% | 3.13% | 2.39% | 1.77% | 2.14% | 2.70% | 2.72% | 2.32% | 2.39% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и AGG
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, примерно равная максимальной просадке AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и AGG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -18.43% | +0.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -2.52% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -17.82% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -2.30% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.71% | -1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.91% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и AGG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | AGG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.67% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.55% | -1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.37% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 6.07% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 5.39% | +0.92% |