PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCS с WOBDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCS с WOBDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).

BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. WOBDX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCS или WOBDX.

Корреляция

Корреляция между BSCS и WOBDX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности BSCS и WOBDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.47%
10.60%
BSCS
WOBDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCS:

2.53

WOBDX:

1.36

Коэф-т Сортино

BSCS:

3.84

WOBDX:

2.05

Коэф-т Омега

BSCS:

1.50

WOBDX:

1.24

Коэф-т Кальмара

BSCS:

0.96

WOBDX:

0.55

Коэф-т Мартина

BSCS:

11.12

WOBDX:

3.45

Индекс Язвы

BSCS:

0.70%

WOBDX:

2.05%

Дневная вол-ть

BSCS:

3.09%

WOBDX:

5.19%

Макс. просадка

BSCS:

-18.42%

WOBDX:

-18.25%

Текущая просадка

BSCS:

-0.79%

WOBDX:

-6.26%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с BSCS на уровне 2.45% и WOBDX на уровне 2.45%.

BSCS

С начала года

2.45%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.47%

1 год

7.86%

5 лет

1.89%

10 лет

N/A

WOBDX

С начала года

2.45%

1 месяц

0.03%

6 месяцев

1.47%

1 год

7.17%

5 лет

-0.60%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCS и WOBDX

BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.

WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund
График комиссии WOBDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WOBDX: 0.50%
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
График комиссии BSCS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSCS: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCS и WOBDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг риск-скорректированной доходности BSCS, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
WOBDX
Ранг риск-скорректированной доходности WOBDX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WOBDX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WOBDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WOBDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WOBDX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WOBDX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCS c WOBDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BSCS, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BSCS: 2.53
WOBDX: 1.36
Коэффициент Сортино BSCS, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BSCS: 3.84
WOBDX: 2.05
Коэффициент Омега BSCS, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BSCS: 1.50
WOBDX: 1.24
Коэффициент Кальмара BSCS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BSCS: 0.96
WOBDX: 0.55
Коэффициент Мартина BSCS, с текущим значением в 11.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BSCS: 11.12
WOBDX: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа WOBDX равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и WOBDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.53
1.36
BSCS
WOBDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и WOBDX

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности WOBDX в 3.94%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.55%4.54%3.90%2.72%2.14%2.71%3.28%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%
WOBDX
JPMorgan Core Bond Fund		3.94%3.96%3.49%2.68%2.07%2.36%2.77%2.80%2.66%2.47%2.34%2.53%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и WOBDX

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке WOBDX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и WOBDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79%
-6.26%
BSCS
WOBDX

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и WOBDX

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 1.49%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 2.09%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
2.09%
BSCS
WOBDX