Сравнение BSCS с WOBDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX).
BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. WOBDX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCS и WOBDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и WOBDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -1.89% | 10.17% | 15.41% | -0.40% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 0.12% | 7.38% | 1.97% | 5.79% | -12.35% | -1.11% | 8.13% | 8.34% | 1.50% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у WOBDX с доходностью 0.12%.
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
WOBDX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 1.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и WOBDX
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии WOBDX в 0.50%.
Доходность на риск
BSCS vs. WOBDX — Ранг доходности на риск
BSCS
WOBDX
Сравнение BSCS c WOBDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | WOBDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 1.02 | +1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 1.47 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.18 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.71 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 4.74 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 1.02 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.11 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.18 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и WOBDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и WOBDX
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности WOBDX в 4.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WOBDX JPMorgan Core Bond Fund | 4.04% | 3.97% | 3.95% | 3.51% | 2.68% | 2.82% | 4.00% | 3.23% | 2.91% | 2.88% | 2.84% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и WOBDX
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки WOBDX в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и WOBDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -16.65% | -1.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -2.69% | +1.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | -16.65% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -1.93% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -1.91% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.97% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и WOBDX
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у JPMorgan Core Bond Fund (WOBDX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WOBDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | WOBDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 1.63% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.63% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 4.34% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.67% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 4.69% | +1.62% |