PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCS с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

BSCS и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCS и VCIT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.21%7.04%3.87%7.62%-11.24%-1.89%10.17%15.41%-0.40%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%0.45%

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.21%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%.

BSCS

1 день
0.21%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.21%
6 месяцев
1.47%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с AGGBSCS с BSCR
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий BSCS и VCIT

BSCS берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

BSCS vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.18

1.26

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.26

1.76

+1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.64

2.07

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.51

7.31

+9.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.18, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.18

1.26

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.22

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.75

-0.16

Корреляция

Корреляция между BSCS и VCIT составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и VCIT

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.48%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок BSCS и VCIT

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCSVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-20.56%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-2.99%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

-20.56%

+2.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.98%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-3.18%

-1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.85%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и VCIT

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCSVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

2.07%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.02%

2.84%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

4.85%

-2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.95%

6.60%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.31%

6.27%

+0.04%