PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCS с SOXQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BSCS (Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - BSCS is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BSCS returned 5.45%/yr vs 59.40%/yr for SOXQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. BSCS charges 0.10%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности BSCS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCS показывает доходность 0.76%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 96.72%.

BSCS

1 день
-0.05%
1 месяц
0.25%
С начала года
0.76%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.61%
3 года*
5.45%
5 лет*
1.39%
10 лет*
—

SOXQ

1 день
1.42%
1 месяц
32.12%
С начала года
96.72%
6 месяцев
91.61%
1 год
181.76%
3 года*
59.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCS и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		0.76%7.04%3.87%7.62%-11.24%-0.63%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		96.72%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between BSCS and SOXQ is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.17

Сравнение распределения секторов BSCS и SOXQ

Секторы
BSCS
SOXQ

Финансовые услуги

14.8%
0.0%

Технологии

11.9%
100.0%

Здравоохранение

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Промышленность

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Коммунальные услуги

4.5%

-

Недвижимость

4.1%

-

Коммуникационные услуги

4.1%

-

Энергетика

3.6%

-

Сырьевые материалы

1.4%

-

Финансовые услуги

BSCS
14.8%
SOXQ
0.0%

Технологии

BSCS
11.9%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

BSCS
10.3%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

BSCS
9.4%
SOXQ

-

Промышленность

BSCS
8.4%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

BSCS
5.8%
SOXQ

-

Коммунальные услуги

BSCS
4.5%
SOXQ

-

Недвижимость

BSCS
4.1%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

BSCS
4.1%
SOXQ

-

Энергетика

BSCS
3.6%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

BSCS
1.4%
SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с BSCS:
BSCS с IBDTBSCS с SPBOBSCS с BALTBSCS с PIMIXBSCS с WOBDXBSCS с BSCRBSCS с AGG
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

BSCS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCS
Ранг доходности на риск BSCS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCS: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
5.43

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.60
5.22

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.72

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

11.73

-7.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.35

45.01

-26.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCS на текущий момент составляет 2.75, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

5.43

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.98

-0.38

Просадки

Сравнение просадок BSCS и SOXQ

Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.40%

-46.01%

+27.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-15.59%

+14.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.14%

-39.36%

+36.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

0.00%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.20%

-12.96%

+8.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

4.06%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.37%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

13.44%

-13.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

26.70%

-25.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.68%

33.78%

-32.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

36.38%

-31.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.24%

36.38%

-30.14%

Сравнение комиссий BSCS и SOXQ

BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCS и SOXQ

Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BSCS
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF		4.46%4.46%4.54%3.90%2.72%2.14%2.50%3.04%1.42%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCS and SOXQ have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.44%) compared to BSCS (0.37%). In terms of maximum drawdown, BSCS dropped -18.40% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.40% vs 5.45% for BSCS. On fees, BSCS is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCS has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.40% return vs 5.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for SOXQ.

BSCS has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 0.26% for SOXQ.

BSCS is categorized as Corporate Bonds, while SOXQ is Semiconductors. BSCS tracks NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.43 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор