Сравнение BSCS с JPIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Income ETF (JPIE).
BSCS и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2028 TR Index. Фонд был запущен 9 авг. 2018 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCS и JPIE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCS и JPIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.04% | 3.87% | 7.62% | -11.24% | -0.35% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 0.51% | 7.39% | 6.32% | 7.07% | -6.13% | 0.30% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCS показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JPIE с доходностью 0.51%.
BSCS
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 5.11%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
JPIE
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 5.77%
- 3 года*
- 6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCS и JPIE
BSCS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии JPIE в 0.41%.
Доходность на риск
BSCS vs. JPIE — Ранг доходности на риск
BSCS
JPIE
Сравнение BSCS c JPIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCS | JPIE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.17 | 2.74 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 3.66 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.69 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 3.41 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.26 | 18.78 | -2.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 2.74 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.95 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между BSCS и JPIE составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCS и JPIE
Дивидендная доходность BSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности JPIE в 5.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | 4.48% | 4.46% | 4.54% | 3.90% | 2.72% | 2.14% | 2.50% | 3.04% | 1.42% |
JPIE JPMorgan Income ETF | 5.65% | 5.65% | 6.11% | 5.70% | 4.49% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCS и JPIE
Максимальная просадка BSCS за все время составила -18.40%, что больше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCS и JPIE.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.40% | -9.96% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -1.72% | +0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.57% | -0.53% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.29% | -2.17% | -2.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.31% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCS и JPIE
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF (BSCS) составляет 0.67%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что BSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCS | JPIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.87% | -0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 1.09% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27% | 2.11% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 3.57% | +1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.31% | 3.57% | +2.74% |