Сравнение BSCR с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
BSCR и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.80% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 10.63% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.80%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
XMMO
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- 6.80%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 27.24%
- 3 года*
- 25.66%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и XMMO
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
BSCR vs. XMMO — Ранг доходности на риск
BSCR
XMMO
Сравнение BSCR c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 1.25 | +1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 1.80 | +3.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.25 | +0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 2.29 | +3.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 10.83 | +18.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.25 | +1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.55 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и XMMO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и XMMO
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и XMMO
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -55.37% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -8.34% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -27.91% | +13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -2.68% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -9.52% | +6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 2.70% | -2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и XMMO
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 9.04% | -8.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 14.39% | -13.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 22.01% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 21.26% | -17.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 22.11% | -16.71% |