PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с XMMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с XMMO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and XMMO (Invesco S&P MidCap Momentum ETF) are both exchange-traded funds - BSCR is a Corporate Bonds fund tracking the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while XMMO is a Momentum fund tracking the S&P MidCap 400 Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, BSCR returned 1.41%/yr vs 16.79%/yr for XMMO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. BSCR charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for XMMO.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 24.24%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

XMMO

1 день
0.42%
1 месяц
5.53%
С начала года
24.24%
6 месяцев
24.41%
1 год
38.04%
3 года*
32.57%
5 лет*
16.79%
10 лет*
19.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и XMMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%5.77%4.52%6.41%-9.56%-1.72%9.68%14.88%-2.63%0.81%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		24.24%13.04%38.03%20.39%-16.02%16.69%29.17%36.78%6.12%10.63%

Correlation

The correlation between BSCR and XMMO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г.

0.14

The correlation between BSCR and XMMO shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BSCR и XMMO

Секторы
BSCR
XMMO

Финансовые услуги

20.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.6%

Здравоохранение

10.4%
6.3%

Технологии

10.1%
16.7%

Промышленность

6.6%
41.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

4.0%
1.6%

Энергетика

3.9%
7.7%

Коммунальные услуги

3.3%
5.8%

Недвижимость

3.0%
6.1%

Сырьевые материалы

0.9%
7.2%

Финансовые услуги

BSCR
20.9%
XMMO
2.4%

Потребительский циклический сектор

BSCR
12.1%
XMMO
4.6%

Здравоохранение

BSCR
10.4%
XMMO
6.3%

Технологии

BSCR
10.1%
XMMO
16.7%

Промышленность

BSCR
6.6%
XMMO
41.1%

Потребительский защитный сектор

BSCR
5.1%
XMMO
0.5%

Коммуникационные услуги

BSCR
4.0%
XMMO
1.6%

Энергетика

BSCR
3.9%
XMMO
7.7%

Коммунальные услуги

BSCR
3.3%
XMMO
5.8%

Недвижимость

BSCR
3.0%
XMMO
6.1%

Сырьевые материалы

BSCR
0.9%
XMMO
7.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Invesco S&P MidCap Momentum ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с XMMO:
XMMO с SPMOXMMO с XMHQXMMO с VOOXMMO с MTUMXMMO с QMOMXMMO с SPGPXMMO с RFV

Доходность на риск

BSCR vs. XMMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
XMMO
Ранг доходности на риск XMMO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMMO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRXMMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20
2.04

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83
2.84

+4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

1.36

+0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

4.58

+6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

18.73

+27.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. XMMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCR на текущий момент составляет 4.20, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCR и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRXMMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

2.04

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.79

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.58

+0.02

Просадки

Сравнение просадок BSCR и XMMO

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и XMMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRXMMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-55.37%

+38.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

-8.34%

+7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

-24.93%

+22.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

-27.91%

+13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-9.45%

+6.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

2.04%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и XMMO

Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.19%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRXMMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

7.69%

-7.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

15.51%

-14.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

18.70%

-17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

21.44%

-17.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

22.26%

-16.91%

Сравнение комиссий BSCR и XMMO

BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMMO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и XMMO

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности XMMO в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%0.00%0.00%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF		0.60%0.78%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and XMMO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMMO has higher volatility (7.69%) compared to BSCR (0.19%). In terms of maximum drawdown, BSCR dropped -17.26% vs XMMO's -55.37%.

On 5-year performance, XMMO leads with 16.79% vs 1.41% for BSCR. On fees, BSCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BSCR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XMMO has performed better with a 16.79% return vs 1.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for XMMO.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 0.60% for XMMO.

BSCR is categorized as Corporate Bonds, while XMMO is Momentum. BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while XMMO tracks S&P MidCap 400 Momentum Index. Their fees differ too: 0.10% for BSCR and 0.35% for XMMO.

BSCR currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и XMMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор