Сравнение BSCR с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
BSCR и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.51% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -1.72% | 9.68% | 14.88% | -2.63% | 0.81% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 7.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 4.86%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и XLG
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. XLG — Ранг доходности на риск
BSCR
XLG
Сравнение BSCR c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.99 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.95 | 1.54 | +3.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.80 | 1.22 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 1.63 | +4.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.17 | 5.71 | +23.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.99 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.59 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и XLG составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и XLG
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и XLG
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -52.39% | +35.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -12.41% | +11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | -28.02% | +13.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -8.93% | +8.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -7.69% | +4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 3.54% | -3.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и XLG
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 5.82% | -5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.62% | 10.65% | -10.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 19.97% | -18.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 18.68% | -14.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 18.81% | -13.41% |