Сравнение BSCR с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
BSCR и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BSCR - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index. Фонд был запущен 27 сент. 2017 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSCR и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCR и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 0.56% | 5.77% | 4.52% | 6.41% | -9.56% | -0.88% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.67% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCR показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.67%.
BSCR
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.01%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.56%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 82.34%
- 3 года*
- 35.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCR и SOXQ
BSCR берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSCR vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
BSCR
SOXQ
Сравнение BSCR c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCR | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.06 | +1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.67 | +2.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.81 | 1.38 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.74 | 4.80 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.49 | 17.46 | +12.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.06 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между BSCR и SOXQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCR и SOXQ
Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | 4.30% | 4.26% | 4.27% | 3.74% | 2.65% | 2.12% | 2.46% | 3.11% | 3.35% | 0.78% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSCR и SOXQ
Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.26% | -46.01% | +28.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.81% | -15.59% | +14.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -7.44% | +7.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -13.37% | +9.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.16% | 4.80% | -4.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCR и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) составляет 0.36%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.56%. Это указывает на то, что BSCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCR | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 12.56% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.61% | 26.26% | -25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48% | 40.14% | -38.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.12% | 36.09% | -31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.40% | 36.09% | -30.69% |