PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCR с BSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCR с BSCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCR (Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF) and BSCZ (Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from Invesco - BSCR tracks the NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index while BSCZ tracks the BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index. Both are passively managed. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BSCR и BSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCR показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у BSCZ с доходностью 0.33%.

BSCR

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.27%
6 месяцев
1.66%
1 год
4.46%
3 года*
5.23%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—

BSCZ

1 день
0.15%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.33%
6 месяцев
0.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCR и BSCZ

2026 (YTD)2025
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		1.27%3.17%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		0.33%5.67%

Correlation

The correlation between BSCR and BSCZ is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.58

Сравнение распределения секторов BSCR и BSCZ

Секторы
BSCR
BSCZ

Финансовые услуги

20.9%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.1%
7.4%

Здравоохранение

10.4%
12.1%

Технологии

10.1%
10.5%

Промышленность

6.6%
7.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.0%
10.8%

Энергетика

3.9%
8.9%

Коммунальные услуги

3.3%
5.0%

Недвижимость

3.0%
3.5%

Сырьевые материалы

0.9%
1.7%

Финансовые услуги

BSCR
20.9%
BSCZ
9.8%

Потребительский циклический сектор

BSCR
12.1%
BSCZ
7.4%

Здравоохранение

BSCR
10.4%
BSCZ
12.1%

Технологии

BSCR
10.1%
BSCZ
10.5%

Промышленность

BSCR
6.6%
BSCZ
7.3%

Потребительский защитный сектор

BSCR
5.1%
BSCZ
4.6%

Коммуникационные услуги

BSCR
4.0%
BSCZ
10.8%

Энергетика

BSCR
3.9%
BSCZ
8.9%

Коммунальные услуги

BSCR
3.3%
BSCZ
5.0%

Недвижимость

BSCR
3.0%
BSCZ
3.5%

Сырьевые материалы

BSCR
0.9%
BSCZ
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с BSCR:
BSCR с IBDSBSCR с BUFDBSCR с BSCSBSCR с AGGBSCR с SGOVBSCR с VCSHBSCR с JPIE
Часто сравнивают с BSCZ:
BSCZ с BSCPBSCZ с QCONBSCZ с OVTBSCZ с IBDSBSCZ с IBDRBSCZ с PPABSCZ с BSCQ

Доходность на риск

BSCR vs. BSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCR
Ранг доходности на риск BSCR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCR: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCR: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BSCZ
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCR c BSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF (BSCR) и Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF (BSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCRBSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.20

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.83

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.69

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

46.31

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCR vs. BSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCRBSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.24

-0.65

Просадки

Сравнение просадок BSCR и BSCZ

Максимальная просадка BSCR за все время составила -17.26%, что больше максимальной просадки BSCZ в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCR и BSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCRBSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.26%

-3.28%

-13.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.42%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.41%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.32%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-0.75%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.10%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BSCR и BSCZ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCRBSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.59%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07%

4.98%

-3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.09%

4.98%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

4.98%

+0.37%

Сравнение комиссий BSCR и BSCZ

И BSCR, и BSCZ имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCR и BSCZ

Дивидендная доходность BSCR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности BSCZ в 4.08%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BSCR
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF		4.29%4.26%4.27%3.74%2.65%2.12%2.46%3.11%3.35%0.78%
BSCZ
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF		4.08%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

BSCR and BSCZ have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BSCR and BSCZ have the same expense ratio: 0.10% per year.

BSCR has the higher dividend yield at 4.29%, compared with 4.08% for BSCZ.

BSCR tracks NASDAQ Bulletshares® USD Corporate Bond 2027 Index, while BSCZ tracks BulletShares® USD Corporate Bond 2035 Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCR и BSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор