Сравнение BSCMX с RYSEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. RYSEX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и RYSEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и RYSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 4.13% | 3.66% | 2.93% | 12.96% | -6.60% | 22.24% | 7.43% | 12.73% | -11.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у RYSEX с доходностью 4.13%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
RYSEX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 6.06%
- 1 год
- 17.87%
- 3 года*
- 6.67%
- 5 лет*
- 4.40%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и RYSEX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии RYSEX в 1.20%.
Доходность на риск
BSCMX vs. RYSEX — Ранг доходности на риск
BSCMX
RYSEX
Сравнение BSCMX c RYSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Royce Special Equity Fund (RYSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | RYSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 1.03 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.61 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.65 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 5.46 | +7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 1.03 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.27 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.51 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и RYSEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и RYSEX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности RYSEX в 11.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYSEX Royce Special Equity Fund | 11.87% | 12.36% | 16.35% | 5.32% | 12.34% | 16.53% | 3.70% | 11.56% | 13.11% | 8.24% | 7.72% | 11.68% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и RYSEX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки RYSEX в -43.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и RYSEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -43.25% | +5.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -10.97% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -23.03% | +0.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -5.62% | -1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -6.39% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.32% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и RYSEX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Royce Special Equity Fund (RYSEX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | RYSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 3.54% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 9.66% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 18.14% | +3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.43% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 17.40% | +3.29% |