Сравнение BSCMX с JASCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и James Small Cap Fund (JASCX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. JASCX управляется James Advantage. Фонд был запущен 2 окт. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и JASCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и JASCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
JASCX James Small Cap Fund | 4.27% | 12.66% | 18.11% | 25.15% | -11.68% | 38.79% | -1.12% | 17.82% | -26.15% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у JASCX с доходностью 4.27%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
JASCX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 8.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и JASCX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.
Доходность на риск
BSCMX vs. JASCX — Ранг доходности на риск
BSCMX
JASCX
Сравнение BSCMX c JASCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | JASCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 0.98 | +0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.50 | +1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 1.74 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 6.21 | +6.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 0.98 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.63 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.40 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и JASCX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и JASCX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности JASCX в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JASCX James Small Cap Fund | 3.25% | 3.39% | 6.62% | 0.58% | 6.51% | 0.28% | 0.52% | 0.00% | 10.24% | 24.98% | 0.48% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и JASCX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и JASCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -59.21% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -12.71% | -1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -22.24% | -0.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -6.70% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -10.79% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.57% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и JASCX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и James Small Cap Fund (JASCX) имеют волатильность 5.72% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | JASCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.55% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 11.45% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 19.77% | +2.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 18.94% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 21.09% | -0.40% |