PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с JASCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCMX с JASCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and JASCX (James Small Cap Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BSCMX returned 15.20%/yr vs 12.84%/yr for JASCX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. BSCMX charges 0.91%/yr vs 1.56%/yr for JASCX.

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и JASCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и James Small Cap Fund (JASCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSCMX показывает доходность 14.47%, а JASCX немного выше – 14.61%.

BSCMX

1 день
-1.04%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.47%
6 месяцев
16.11%
1 год
40.15%
3 года*
25.02%
5 лет*
15.20%
10 лет*
—

JASCX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.33%
С начала года
14.61%
6 месяцев
14.01%
1 год
30.58%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.84%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCMX и JASCX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		14.47%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%
JASCX
James Small Cap Fund		14.61%12.66%18.11%25.15%-11.68%38.79%-1.12%17.82%-26.15%

Correlation

The correlation between BSCMX and JASCX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2018 г.

0.86

The correlation between BSCMX and JASCX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

James Small Cap Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с WFGGXBSCMX с SMLVBSCMX с QSMLXBSCMX с FGRIXBSCMX с SPY
Часто сравнивают с JASCX:
JASCX с VSTCXJASCX с GLRBXJASCX с JAVAXJASCX с SSCVXJASCX с HWSAXJASCX с JMCRXJASCX с RYSEX

Доходность на риск

BSCMX vs. JASCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JASCX
Ранг доходности на риск JASCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JASCX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JASCX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JASCX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JASCX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JASCX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c JASCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и James Small Cap Fund (JASCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXJASCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
1.94

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.87

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.34

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.20

3.33

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.24

10.18

+4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. JASCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JASCX равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и JASCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXJASCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

1.94

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.68

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.41

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и JASCX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки JASCX в -59.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и JASCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCMXJASCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-59.21%

+21.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-9.09%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.34%

-19.78%

-2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-22.24%

-0.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.52%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-10.73%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и JASCX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 4.58%, в то время как у James Small Cap Fund (JASCX) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JASCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCMXJASCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.15%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.46%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.38%

15.64%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.89%

-0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

21.13%

-0.53%

Сравнение комиссий BSCMX и JASCX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии JASCX в 1.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и JASCX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности JASCX в 2.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		3.97%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%
JASCX
James Small Cap Fund		2.95%3.39%6.62%0.58%6.51%0.28%0.52%0.00%10.24%24.98%0.48%4.40%

Часто задаваемые вопросы

BSCMX and JASCX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JASCX has higher volatility (5.15%) compared to BSCMX (4.58%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs JASCX's -59.21%.

BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCMX и JASCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор