Сравнение BSCMX с FISVX
BSCMX (Brandes Small Cap Value Fund) and FISVX (Fidelity Small Cap Value Index Fund) are both Small Cap Value Equities funds. Over the past 5 years, BSCMX returned 15.20%/yr vs 6.79%/yr for FISVX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. BSCMX charges 0.91%/yr vs 0.05%/yr for FISVX.
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и FISVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 14.47%, что значительно ниже, чем у FISVX с доходностью 17.41%.
BSCMX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -1.21%
- С начала года
- 14.47%
- 6 месяцев
- 16.11%
- 1 год
- 40.15%
- 3 года*
- 25.02%
- 5 лет*
- 15.20%
- 10 лет*
- —
FISVX
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 17.41%
- 6 месяцев
- 16.48%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BSCMX и FISVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 14.47% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 7.15% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 17.41% | 12.70% | 8.16% | 14.72% | -14.42% | 28.26% | 4.49% | 9.54% |
Correlation
The correlation between BSCMX and FISVX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between BSCMX and FISVX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCMX vs. FISVX — Ранг доходности на риск
BSCMX
FISVX
Сравнение BSCMX c FISVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | FISVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.20 | 4.87 | -0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.24 | 16.51 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34 | 2.32 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.31 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.42 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и FISVX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и FISVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCMX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -44.66% | +6.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -8.54% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.34% | -26.50% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -26.50% | +4.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -1.49% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -10.34% | +4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.51% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и FISVX
Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 4.58%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCMX | FISVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.00% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.68% | 12.03% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.38% | 18.00% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 21.71% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.60% | 26.74% | -6.14% |
Сравнение комиссий BSCMX и FISVX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и FISVX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности FISVX в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 3.97% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% |
FISVX Fidelity Small Cap Value Index Fund | 1.86% | 2.18% | 1.70% | 2.06% | 3.69% | 9.55% | 1.33% | 0.62% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BSCMX and FISVX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISVX has higher volatility (5.00%) compared to BSCMX (4.58%). In terms of maximum drawdown, BSCMX dropped -38.12% vs FISVX's -44.66%.
BSCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCMX и FISVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор