PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCMX с FISVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCMX с FISVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX).

BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. FISVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCMX и FISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCMX и FISVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%7.15%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		4.93%12.70%8.16%14.72%-14.42%28.26%4.49%9.54%

Доходность по периодам

С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно выше, чем у FISVX с доходностью 4.93%.

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—

FISVX

1 день
2.64%
1 месяц
-4.39%
С начала года
4.93%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.12%
3 года*
13.87%
5 лет*
5.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Brandes Small Cap Value Fund

Fidelity Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX
Часто сравнивают с FISVX:
FISVX с FSSNXFISVX с AVUVFISVX с VBRFISVX с DFSVXFISVX с IJSFISVX с FISMXFISVX с FXAIX

Сравнение комиссий BSCMX и FISVX

BSCMX берет комиссию в 0.91%, что несколько больше комиссии FISVX в 0.05%.

BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund

Доходность на риск

BSCMX vs. FISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FISVX
Ранг доходности на риск FISVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FISVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FISVX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FISVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FISVX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FISVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCMX c FISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCMXFISVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.28

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.86

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.02

+1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.65

8.01

+4.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCMX vs. FISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCMX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа FISVX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCMX и FISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCMXFISVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.28

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.26

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.36

+0.31

Корреляция

Корреляция между BSCMX и FISVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCMX и FISVX

Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FISVX в 2.08%

TTM20252024202320222021202020192018
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%
FISVX
Fidelity Small Cap Value Index Fund		2.08%2.18%1.70%2.06%3.69%9.55%1.33%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCMX и FISVX

Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки FISVX в -44.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и FISVX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCMXFISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.12%

-44.66%

+6.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.85%

-13.82%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.34%

-26.50%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.43%

-5.37%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.10%

-10.58%

+4.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.35%

3.48%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCMX и FISVX

Текущая волатильность для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Small Cap Value Index Fund (FISVX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что BSCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCMXFISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.34%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

13.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.03%

22.07%

-0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.85%

21.82%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.69%

26.96%

-6.27%