Сравнение BSCMX с AVALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Aegis Value Fund (AVALX).
BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г.. AVALX управляется Aegis. Фонд был запущен 15 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCMX и AVALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCMX и AVALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 8.18% | 23.51% | 24.77% | 22.75% | -7.89% | 27.61% | 20.38% | 12.82% | -12.23% |
AVALX Aegis Value Fund | 16.31% | 67.06% | 8.29% | 13.11% | 10.50% | 37.67% | 18.89% | 25.67% | -19.09% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCMX показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у AVALX с доходностью 16.31%.
BSCMX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -7.43%
- С начала года
- 8.18%
- 6 месяцев
- 13.76%
- 1 год
- 42.61%
- 3 года*
- 23.39%
- 5 лет*
- 15.29%
- 10 лет*
- —
AVALX
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 16.31%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 72.73%
- 3 года*
- 29.90%
- 5 лет*
- 25.51%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCMX и AVALX
BSCMX берет комиссию в 0.91%, что меньше комиссии AVALX в 1.50%.
Доходность на риск
BSCMX vs. AVALX — Ранг доходности на риск
BSCMX
AVALX
Сравнение BSCMX c AVALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Aegis Value Fund (AVALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCMX | AVALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 3.51 | -1.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 4.14 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.63 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 5.65 | -2.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.65 | 27.42 | -14.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 3.51 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 1.13 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.53 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BSCMX и AVALX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCMX и AVALX
Дивидендная доходность BSCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности AVALX в 2.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCMX Brandes Small Cap Value Fund | 4.20% | 4.54% | 2.31% | 3.50% | 2.93% | 4.38% | 1.76% | 1.11% | 9.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVALX Aegis Value Fund | 2.01% | 2.34% | 7.07% | 2.23% | 0.16% | 0.00% | 6.62% | 2.36% | 6.18% | 0.00% | 1.45% | 0.04% |
Просадки
Сравнение просадок BSCMX и AVALX
Максимальная просадка BSCMX за все время составила -38.12%, что меньше максимальной просадки AVALX в -73.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCMX и AVALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.12% | -73.72% | +35.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.85% | -13.02% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.34% | -32.00% | +9.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.43% | -3.79% | -3.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.10% | -11.01% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 2.68% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCMX и AVALX
Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) и Aegis Value Fund (AVALX) имеют волатильность 5.72% и 5.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCMX | AVALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.72% | 5.77% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 14.37% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.03% | 21.22% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.85% | 22.62% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.69% | 22.33% | -1.64% |