PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с VBR

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.51%/yr vs 11.55%/yr for VBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 15.13%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 10.51% против 11.55% соответственно.

BSCFX

1 день
1.44%
1 месяц
1.51%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-3.73%
1 год
-0.62%
3 года*
7.92%
5 лет*
0.22%
10 лет*
10.51%

VBR

1 день
0.81%
1 месяц
3.04%
С начала года
15.13%
6 месяцев
13.26%
1 год
28.31%
3 года*
17.12%
5 лет*
8.78%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-1.76%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		15.13%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between BSCFX and VBR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.88

The correlation between BSCFX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VOOVBR с VBKVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BSCFX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BSCFXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.10
1.86

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
2.73

-2.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.21

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.35

-11.66

BSCFX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.10, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и VBR

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-61.98%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-8.85%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-24.19%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-24.19%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-45.28%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.85%

0.00%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.25%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.93%

2.50%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и VBR

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.90%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

10.69%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.94%

15.29%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.39%

19.73%

+2.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

21.71%

+0.66%

Сравнение комиссий BSCFX и VBR

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и VBR

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что больше доходности VBR в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.67%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.71%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and VBR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (5.17%) compared to VBR (3.90%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор