PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с VBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BSCFX с VBR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BSCFX (Baron Small Cap Fund) and VBR (Vanguard Small-Cap Value ETF) are both funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while VBR is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.01%/yr vs 10.49%/yr for VBR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.05%/yr for VBR.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -3.70%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 12.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSCFX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VBR немного впереди с 10.49%.

BSCFX

1 день
-1.79%
1 месяц
-0.57%
С начала года
-3.70%
6 месяцев
-4.08%
1 год
-2.62%
3 года*
8.20%
5 лет*
0.53%
10 лет*
10.01%

VBR

1 день
0.76%
1 месяц
2.07%
С начала года
12.51%
6 месяцев
12.70%
1 год
27.37%
3 года*
17.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
10.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BSCFX и VBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-3.70%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		12.51%9.09%12.40%16.00%-9.38%28.08%5.90%22.78%-12.28%11.81%

Correlation

The correlation between BSCFX and VBR is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.88

The correlation between BSCFX and VBR has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Vanguard Small-Cap Value ETF

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с BPTRXBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с AKREXBSCFX с QQQBSCFX с NVDA
Часто сравнивают с VBR:
VBR с AVUVVBR с VBVBR с VBKVBR с VOOVBR с VTIVBR с VIOVVBR с VSIAX

Доходность на риск

BSCFX vs. VBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 22
Ранг коэф-та Мартина
VBR
Ранг доходности на риск VBR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBR: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXVBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
1.82

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.03
2.66

-2.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.13

3.11

-3.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.34

10.96

-11.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. VBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа VBR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXVBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

1.82

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.41

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

0.00

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и VBR

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и VBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BSCFXVBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-61.98%

+6.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-8.85%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-24.19%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-24.19%

-13.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-45.28%

+5.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.61%

0.00%

-12.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.08%

-8.27%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.65%

2.50%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и VBR

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BSCFXVBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

3.89%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

10.47%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.76%

15.14%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

19.77%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.38%

21.73%

+0.65%

Сравнение комиссий BSCFX и VBR

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VBR в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и VBR

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности VBR в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		9.87%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF		1.75%1.95%1.98%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%

Часто задаваемые вопросы

BSCFX and VBR have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSCFX has higher volatility (4.62%) compared to VBR (3.89%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs VBR's -61.98%.

VBR currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSCFX и VBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор