Сравнение BSCFX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и VBK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и VBK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 1.01% | 8.50% | 16.50% | 21.45% | -28.44% | 5.66% | 35.44% | 32.75% | -5.70% | 21.87% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 1.01%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.55% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
VBK
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 2.29%
- 1 год
- 21.17%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и VBK
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.
Доходность на риск
BSCFX vs. VBK — Ранг доходности на риск
BSCFX
VBK
Сравнение BSCFX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | VBK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.36 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.49 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 5.92 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.87 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.40 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и VBK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и VBK
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VBK в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и VBK
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и VBK.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -58.68% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.56% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -38.39% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -38.70% | -0.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -6.78% | -9.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.22% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.67% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и VBK
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 8.63%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | VBK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 8.63% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 15.43% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 24.45% | -1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 23.48% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.80% | -0.47% |