PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BSCFX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с FXAIX

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BSCFX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BSCFX:

-0.50

FXAIX:

0.52

Коэф-т Сортино

BSCFX:

-0.49

FXAIX:

0.88

Коэф-т Омега

BSCFX:

0.93

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

BSCFX:

-0.28

FXAIX:

0.56

Коэф-т Мартина

BSCFX:

-0.89

FXAIX:

2.18

Индекс Язвы

BSCFX:

14.43%

FXAIX:

4.85%

Дневная вол-ть

BSCFX:

26.58%

FXAIX:

19.47%

Макс. просадка

BSCFX:

-58.53%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

BSCFX:

-37.22%

FXAIX:

-7.66%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.32%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -3.38%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: -2.03% против 12.25% соответственно.

BSCFX

С начала года

-7.32%

1 месяц

6.38%

6 месяцев

-23.25%

1 год

-13.15%

5 лет

0.49%

10 лет

-2.03%

FXAIX

С начала года

-3.38%

1 месяц

3.81%

6 месяцев

-5.01%

1 год

9.98%

5 лет

15.86%

10 лет

12.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BSCFX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BSCFX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX

BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BSCFX
Baron Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.32%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и FXAIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -58.53%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX

Загрузка...