PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 10.02% против 14.08% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с SPY
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Сравнение комиссий BSCFX и FXAIX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.97

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

1.49

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.23

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.52

-1.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

7.30

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.97

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.70

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.76

-0.35

Корреляция

Корреляция между BSCFX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и FXAIX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности FXAIX в 1.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.16%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и FXAIX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-33.79%

-21.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-12.13%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-24.50%

-13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-33.79%

-5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-6.23%

-10.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-3.83%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

2.53%

+2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и FXAIX

Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

5.34%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

9.53%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

18.32%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

16.92%

+5.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

18.05%

+4.28%