Сравнение BSCFX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 10.02% против 10.57% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и VB
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
BSCFX vs. VB — Ранг доходности на риск
BSCFX
VB
Сравнение BSCFX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.43 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.19 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.43 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 6.12 | -6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 0.92 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.26 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и VB составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и VB
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и VB
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -59.56% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -14.29% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -28.15% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -42.05% | +2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -5.55% | -10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -8.49% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.34% | +1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и VB
Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.57% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 6.72% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 12.62% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 21.87% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 20.77% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 21.40% | +0.93% |