PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с OBMCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с OBMCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. OBMCX управляется Oberweis. Фонд был запущен 29 дек. 1995 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и OBMCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и OBMCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		13.51%14.70%22.82%18.87%-10.57%53.20%29.91%21.94%-12.04%27.90%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у OBMCX с доходностью 13.51%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям OBMCX по среднегодовой доходности: 10.02% против 19.20% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

OBMCX

1 день
4.17%
1 месяц
-4.11%
С начала года
13.51%
6 месяцев
11.94%
1 год
49.08%
3 года*
20.34%
5 лет*
14.90%
10 лет*
19.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Oberweis Micro Cap Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с OBMCX:
OBMCX с NEAGXOBMCX с OBSOXOBMCX с VSTCXOBMCX с DWASOBMCX с SAGWXOBMCX с HRSMXOBMCX с BFGFX

Сравнение комиссий BSCFX и OBMCX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии OBMCX в 1.48%.

OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund
BSCFX
Baron Small Cap Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. OBMCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
OBMCX
Ранг доходности на риск OBMCX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBMCX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBMCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBMCX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBMCX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBMCX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c OBMCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXOBMCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.82

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

2.42

-2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.33

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

3.82

-3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

13.69

-13.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. OBMCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа OBMCX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и OBMCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXOBMCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.82

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.75

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Корреляция

Корреляция между BSCFX и OBMCX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и OBMCX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности OBMCX в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
OBMCX
Oberweis Micro Cap Fund		1.24%1.41%2.53%0.00%1.37%24.35%0.00%0.00%19.67%11.76%0.05%3.07%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и OBMCX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки OBMCX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и OBMCX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXOBMCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-68.24%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-12.68%

-2.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-28.11%

-9.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-50.04%

+10.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-5.04%

-11.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-16.51%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.54%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и OBMCX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Oberweis Micro Cap Fund (OBMCX) волатильность равна 12.02%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXOBMCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.02%

-5.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

19.34%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

27.49%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

26.14%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

25.73%

-3.40%