Сравнение BSCFX с LALDX
BSCFX (Baron Small Cap Fund) and LALDX (Lord Abbett Short Duration Income Fund) are both mutual funds - BSCFX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Baron Capital Group, Inc., while LALDX is a Short-Term Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, BSCFX returned 10.36%/yr vs 2.42%/yr for LALDX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. BSCFX charges 1.29%/yr vs 0.58%/yr for LALDX.
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и LALDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -3.15%, что значительно ниже, чем у LALDX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции BSCFX превзошли акции LALDX по среднегодовой доходности: 10.36% против 2.42% соответственно.
BSCFX
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- -3.24%
- 3 года*
- 7.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 10.36%
LALDX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам BSCFX и LALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -3.15% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 0.70% | 5.70% | 4.48% | 4.76% | -5.48% | 1.17% | 2.98% | 5.42% | 1.24% | 2.30% |
Correlation
The correlation between BSCFX and LALDX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 1997 г. | -0.01 |
The correlation between BSCFX and LALDX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSCFX vs. LALDX — Ранг доходности на риск
BSCFX
LALDX
Сравнение BSCFX c LALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSCFX | LALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.47 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 3.09 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 12.72 | -13.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и LALDX
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что больше максимальной просадки LALDX в -10.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и LALDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSCFX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -10.58% | -45.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -1.29% | -13.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.91% | -1.29% | -25.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -7.60% | -30.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -9.67% | -29.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.11% | -0.26% | -11.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.08% | -0.82% | -10.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.92% | 0.31% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и LALDX
Baron Small Cap Fund (BSCFX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSCFX | LALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 0.85% | +4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 1.98% | +11.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.92% | 2.50% | +15.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 2.71% | +19.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.37% | 2.61% | +19.76% |
Сравнение комиссий BSCFX и LALDX
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии LALDX в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и LALDX
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.81%, что больше доходности LALDX в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 9.81% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
LALDX Lord Abbett Short Duration Income Fund | 4.96% | 5.01% | 4.11% | 4.09% | 2.42% | 2.37% | 2.88% | 3.59% | 3.88% | 3.71% | 3.95% | 3.95% |
Часто задаваемые вопросы
BSCFX and LALDX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSCFX has higher volatility (5.09%) compared to LALDX (0.85%). In terms of maximum drawdown, BSCFX dropped -55.59% vs LALDX's -10.58%.
LALDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSCFX и LALDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор