PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с KSOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с KSOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. KSOAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и KSOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и KSOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		31.23%-8.89%68.00%-14.98%31.64%49.94%2.04%26.72%0.00%25.94%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KSOAX с доходностью 31.23%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям KSOAX по среднегодовой доходности: 10.02% против 21.00% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

KSOAX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.52%
С начала года
31.23%
6 месяцев
22.23%
1 год
7.68%
3 года*
25.99%
5 лет*
15.80%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с KSOAX:
KSOAX с XLKKSOAX с KSCOXKSOAX с ^GSPCKSOAX с KMKAXKSOAX с WBSIXKSOAX с FGROXKSOAX с HASGX

Сравнение комиссий BSCFX и KSOAX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KSOAX в 1.89%.

KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A
BSCFX
Baron Small Cap Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. KSOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSOAX
Ранг доходности на риск KSOAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSOAX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSOAX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSOAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSOAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c KSOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXKSOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.32

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.64

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.08

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.41

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.67

-0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. KSOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KSOAX равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и KSOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXKSOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.57

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.82

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.56

-0.15

Корреляция

Корреляция между BSCFX и KSOAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и KSOAX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, тогда как KSOAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
KSOAX
Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A		0.00%0.00%3.52%6.72%0.00%1.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и KSOAX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки KSOAX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и KSOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXKSOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-70.21%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-24.40%

+9.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-33.28%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-47.11%

+7.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-10.22%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-15.88%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

14.91%

-9.98%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и KSOAX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Kinetics Small Capital Opportunities Advisor Fund Class A (KSOAX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXKSOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.98%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

19.42%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

28.84%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.74%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

25.84%

-3.51%