PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BSCFX с KSCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BSCFX с KSCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX).

BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности BSCFX и KSCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BSCFX и KSCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSCFX
Baron Small Cap Fund		-7.98%-0.92%13.11%26.90%-31.19%15.42%40.38%34.60%-7.39%27.34%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%

Доходность по периодам

С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у KSCOX с доходностью 31.31%. За последние 10 лет акции BSCFX уступали акциям KSCOX по среднегодовой доходности: 10.02% против 21.31% соответственно.

BSCFX

1 день
3.24%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-7.98%
6 месяцев
-9.58%
1 год
0.12%
3 года*
6.16%
5 лет*
-0.15%
10 лет*
10.02%

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Baron Small Cap Fund

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Часто сравнивают с BSCFX:
BSCFX с AAPLBSCFX с FVLKXBSCFX с IJRBSCFX с BPTRXBSCFX с QQQBSCFX с AKREXBSCFX с FXAIX
Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX

Сравнение комиссий BSCFX и KSCOX

BSCFX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии KSCOX в 1.64%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
BSCFX
Baron Small Cap Fund

Доходность на риск

BSCFX vs. KSCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BSCFX
Ранг доходности на риск BSCFX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX: 55
Ранг коэф-та Мартина
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BSCFX c KSCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BSCFXKSCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.33

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.18

0.65

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.42

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.69

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BSCFX vs. KSCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSCFX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа KSCOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSCFX и KSCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BSCFXKSCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.33

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.58

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.83

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.61

-0.20

Корреляция

Корреляция между BSCFX и KSCOX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BSCFX и KSCOX

Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности KSCOX в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSCFX
Baron Small Cap Fund		10.33%9.50%13.96%3.04%5.90%12.47%11.17%9.60%10.91%13.57%22.41%12.56%
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок BSCFX и KSCOX

Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки KSCOX в -70.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и KSCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

BSCFXKSCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.59%

-70.09%

+14.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.00%

-24.29%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.94%

-33.10%

-4.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.58%

-47.09%

+7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.50%

-9.92%

-6.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.07%

-14.89%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

14.85%

-9.92%

Волатильность

Сравнение волатильности BSCFX и KSCOX

Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BSCFXKSCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

7.98%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

19.42%

-5.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.46%

28.84%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.34%

27.74%

-5.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

25.84%

-3.51%