Сравнение BSCFX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности BSCFX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSCFX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, BSCFX показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSCFX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSCFX и IWM
BSCFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
BSCFX vs. IWM — Ранг доходности на риск
BSCFX
IWM
Сравнение BSCFX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Baron Small Cap Fund (BSCFX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSCFX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.01 | 1.15 | -1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.18 | 1.70 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.93 | -1.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 7.08 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSCFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 | 1.15 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.15 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.43 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между BSCFX и IWM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSCFX и IWM
Дивидендная доходность BSCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.33%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок BSCFX и IWM
Максимальная просадка BSCFX за все время составила -55.59%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSCFX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSCFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.59% | -59.05% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -13.74% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.94% | -31.91% | -6.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.58% | -41.13% | +1.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -7.33% | -9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.07% | -10.83% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 3.73% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSCFX и IWM
Текущая волатильность для Baron Small Cap Fund (BSCFX) составляет 6.57%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что BSCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSCFX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 7.36% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.44% | 14.48% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.46% | 23.18% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 22.54% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 22.99% | -0.66% |